2013年銀行從業(yè)資格考試(公司信貸)重點：國別與區(qū)域風險分析

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　　一、國別風險分析

　　國別風險是國際資本流動中面臨的、因受特定國家層面的事件的影響而使資本接受國不能或不愿履

　　約，從而造成債權人損失的可能性。國別風險涉及一國的政治、經濟、文化、外交、國防等多方面的問題，表現(xiàn)為政治風險、社會風險、法律風險、清算風險、信用風險、市場風險、流動性風險、利率風險和匯率風險等的一種或多種。

　　對于國別風險的概念，要抓住以下幾點：①國內信貸不屬于國別風險分析的主體內容;②國別風險比主權風險或政治風險概念更廣;③國別風險的具體內容因評價目的不同而不同。

　　國別風險的測量一般采用風險因素加權打分辦法，下面主要介紹三種方法。1.國際國別風險指南的評價方法

　　國際國別風險評價包括政治、財政和經濟三個范疇。

　　國家綜合風險(CRR)=0.5×(PR+FR+ER)式中，PR為政治風險評級;FR為財政風險評級;ER為經濟風險評級。分值100表示風險最低，0表示風險最高。分值在0～50分之間，代表風險非常高;85～100分則代

　　表風險非常低。

　　2.世界市場研究中心的評價方法

　　二、區(qū)域風險分析

　　區(qū)域風險是指受特定區(qū)域自然、社會、經濟和文化等因素的影響，銀行信貸資產遭受的違約風險。一般來說，區(qū)域風險的分析既包括銀行自身風險內控管理水平等內部因素，又包括區(qū)域自然、社會、經濟和文化等外部因素。

　　1.內部因素分析

　　分析一個特定區(qū)域的風險，關鍵要判斷其信貸資金的安全會受到哪些因素的影響，何種信貸結構最妥當，及風險成本收益能否匹配等。要知道，銀行內部管理對信貸資金的安全很重要，常用的度量指標包括：信貸資產質量(安全性)、盈利性和流動性。

　　(1)信貸資產質量(安全性)。區(qū)域信貸質量是反映區(qū)域內風險狀況的重要指標，區(qū)域信貸質量越高，對應的信貸風險越小。