銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：巴塞爾新資本協(xié)議資料(二)

　　1.標(biāo)準(zhǔn)法

　?、偕虡I(yè)銀行的信貸資產(chǎn)分為對(duì)主權(quán)國(guó)家的債權(quán)、對(duì)一般商業(yè)銀行的債權(quán)、對(duì)公司的債權(quán)、包括在監(jiān)管零售資產(chǎn)中的債權(quán)、以居民房產(chǎn)抵押的債權(quán)、表外債權(quán)等13類;

　　②對(duì)主權(quán)、商業(yè)銀行、公司的債權(quán)等非零售類信貸資產(chǎn)，根據(jù)債務(wù)人的外部評(píng)級(jí)結(jié)果分別確定權(quán)重，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重，表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露;

　　③允許商業(yè)銀行通過(guò)抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性，但缺點(diǎn)也很明顯：過(guò)分依賴于外部評(píng)級(jí)，對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性;此外，也沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性。

　　【單選】在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括( )。

　　A.過(guò)分依賴于外部評(píng)級(jí)

　　B.沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

　　C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債券統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

　　D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　答案：D

　　2010年下半年銀行從業(yè)考試8月16日至9月10日?qǐng)?bào)名

　　2010年銀行從業(yè)人員資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章