銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：巴塞爾新資本協(xié)議資料(三)

　　2.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　內(nèi)部評(píng)級(jí)法要去商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，自行預(yù)測(cè)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)、期限(M)等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)如下權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求(K)：

　　(1)公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露

　　①非違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　?、谶`約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　(2)零售暴露

　　根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴(lài)程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種：

　?、俪跫?jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶(hù)評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶(hù)違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估機(jī)值;

　?、诟呒?jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。

　　初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)PD和LGD。

　　【單選】《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于( )的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失，并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求。

　　A.外部評(píng)級(jí)體系

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系

　　C.宏觀評(píng)級(jí)體系

　　D.微觀評(píng)級(jí)體系

　　答案：B

　　2010年下半年銀行從業(yè)考試8月16日至9月10日?qǐng)?bào)名

　　2010年銀行從業(yè)人員資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章