銀行風(fēng)險管理：巴塞爾新資本協(xié)議資料(一)

　　背景知識：《巴塞爾新資本協(xié)議》概述

　　《巴塞爾資本協(xié)議》將商業(yè)銀行信用風(fēng)險資產(chǎn)分為四大類，分別以相應(yīng)的權(quán)重(K)反映其風(fēng)險大?。?/p>

　　l 經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)中央政府的債權(quán)風(fēng)險暴露權(quán)重為0;

　　l 對于OECD的商業(yè)銀行及OECD以外的中央政府的債權(quán)風(fēng)險暴露權(quán)重為20%;

　　l 抵押貸款的風(fēng)險暴露權(quán)重為50%;

　　l 其他所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個人的風(fēng)險暴露權(quán)重都為100%。

　　符合監(jiān)管要求的商業(yè)銀行必須滿足：資本/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) > 8%。其中，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為商業(yè)銀行所有債項風(fēng)險暴露額與對應(yīng)權(quán)重乘積之和。

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》，不僅構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱，明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源，而且對信用風(fēng)險的計量提出了標準法、內(nèi)部評級法初級法、內(nèi)部評級法高級法三種方法。

　　【單選】下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是( )。

　　A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

　　B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

　　C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

　　D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

　　答案：D

　　信用風(fēng)險評級分為外部評級和內(nèi)部評級。外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠老師定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè);內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標準(側(cè)重于定量分析)，對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價，并據(jù)以估計違約概率及違約損失率，作為信用評級和分類管理的標準。

　　巴塞爾委員會針對各商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平的不同，提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標準法，基于商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果，以標準化方式計量信用風(fēng)險;內(nèi)部評級法，基于商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級體系計量信用風(fēng)險，但必須經(jīng)過監(jiān)管當局的技術(shù)檢驗和正式批準。

　　2010年下半年銀行從業(yè)考試8月16日至9月10日報名

　　2010年銀行從業(yè)人員資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章