2021年6月初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考前1天練習(xí)題

一、單選題

1、流動性風(fēng)險成因的()決定了它可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險。

A.單一性

B.復(fù)雜性

C.多維性

D.客觀性

正確答案：B

答案解析：選項B正確。流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險引發(fā)的次生風(fēng)險，但同時流動性風(fēng)險又可能引發(fā)其他風(fēng)險，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險。

2、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為()。

A.最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

B.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的操作風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值

D.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的流動性

正確答案：C

答案解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件；(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會；(3)對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失；(4)避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險；(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本；(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程；(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。簡而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值(選項C正確)。

3、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于()。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險補(bǔ)償

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

正確答案：D

答案解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：(1)風(fēng)險分散(2)風(fēng)險對沖(3)風(fēng)險轉(zhuǎn)移(4)風(fēng)險規(guī)避(5)風(fēng)險補(bǔ)償。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移管理策略(選項D符合題意)。

4、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理中處于的核心地位的是()。

A.資本管理

B.風(fēng)險管理

C.內(nèi)部管理

D.經(jīng)營管理

正確答案：A

答案解析：20世紀(jì)90年代以來，各類風(fēng)險計量模型的使用極大提高了銀行衡量風(fēng)險損失的精確度，并通過銀行風(fēng)險損失映射銀行資本承擔(dān)，使得整個資本管理流程都與風(fēng)險管理緊密銜接，不斷推動著銀行風(fēng)險管理和資本管理的整體統(tǒng)一，從而確立了資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的核心地位。

5、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于()。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

正確答案：B

答案解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%(選項B符合題意)。

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二、多選題

1、個人零售貸款的風(fēng)險在于()。

A.借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者的收入狀況

B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

C.貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導(dǎo)致消費者不愿履約

D.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難

E.“假按揭”風(fēng)險

正確答案：A、B、C、D

答案解析：其他個人零售貸款包括：汽車消費貸款(含個人汽車消費貸款)、個人經(jīng)營貸款、信用卡消費貸款、助學(xué)貸款等。其風(fēng)險主要表現(xiàn)在：(1)借款人的真實收人狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者；(2)借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等)；(3)貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導(dǎo)致消費者不愿履約；(4)抵押權(quán)益實現(xiàn)困難；(5)個人生產(chǎn)或者銷售活動失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。選項E：“假按揭”風(fēng)險主要發(fā)生在個人住房貸款中。

2、《商業(yè)銀行公司治理指引》中規(guī)定，高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會報告有關(guān)本行()。

A.經(jīng)營業(yè)績

B.重要合同

C.財務(wù)狀況

D.風(fēng)險狀況

E.經(jīng)營前景

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》中規(guī)定，高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風(fēng)險狀況和經(jīng)營前景等情況(選項ABCDE正確)。

3、流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為()。

A.資產(chǎn)流動性

B.資本流動性

C.負(fù)債流動性

D.表外流動性

E.表內(nèi)流動性

正確答案：A、C、D

答案解析：流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性和表外流動性(選項ACD正確)。

4、流動性風(fēng)險控制手段經(jīng)歷了()四個階段。

A.商業(yè)票據(jù)階段

B.資產(chǎn)管理階段

C.負(fù)債管理階段

D.資產(chǎn)負(fù)債管理階段

E.平衡管理階段

正確答案：A、B、C、E

答案解析：流動性風(fēng)險控制手段經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負(fù)債管理階段和平衡管理階段四個階段。

5、商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正確答案：A、B

答案解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險；第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素(選項AB正確)。

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三、判斷題

1、對于新產(chǎn)品或服務(wù)、業(yè)務(wù)條線及市場以及大型復(fù)雜交易，銀行應(yīng)制定風(fēng)險管理和批準(zhǔn)流程。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：對于新產(chǎn)品或服務(wù)、業(yè)務(wù)條線及市場以及大型復(fù)雜交易，銀行應(yīng)制定風(fēng)險管理和批準(zhǔn)流程。

2、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

3、內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機(jī)制。

4、信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較低，商業(yè)銀行不需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫。

5、與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法(如信用風(fēng)險內(nèi)部評級法)能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險，對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度提高風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法(如信用風(fēng)險內(nèi)部評級法)能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險，對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計量高級方法體系，切實提高風(fēng)險管理水平，在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況下，采用資本計量的高級方法計量資本要求。

溫馨提示：2021年上半年銀行從業(yè)資格考試定于6月5日、6日舉行，報名成功人員，可提前填寫 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年上半年銀行從業(yè)資格考試時間，請及時預(yù)約。未在規(guī)定時間內(nèi)打印準(zhǔn)考證的，將不能參加考試。

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