銀行《風險管理》難點點撥1.2章
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編輯推薦：2016年下半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》
一、信用風險
(一)定義
信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險，因此又被稱為違約風險。
(二)主要形式
1.違約風險
違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，通常指交易對手因經(jīng)濟或經(jīng)營狀況不佳而產(chǎn)生違約的風險。
2.結(jié)算風險
結(jié)算風險是一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。結(jié)算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。
(三)特點
信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。信用風險雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，但在很大程度上由個案因素決定。
對大多數(shù)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。但是，事實上，信用風險既存于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中。
二、市場風險
(一)定義
市場風險被定義為：金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險。
(二)主要形式
利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。
(三)特點
相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制。市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融市場，以降低系統(tǒng)風險。
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2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》
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三、操作風險
(一)定義
操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息、科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。
(二)主要形式
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為以下幾種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐、外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理事件。
(三)特點
市場風險主要存在于交易類業(yè)務，信用風險主要存在于授信業(yè)務，而操作風險則普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務與管理的各個領(lǐng)域，具有普通性和非營利性，而且還可能引發(fā)市場風險和信用風險。
四、流動性風險
(一)定義
流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險。
(二)特點
與信用風險、市場風險和操作風險相比，流動性風險形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險。而且，信用、市場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行的流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。從這個角度來說，流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。
五、國別風險
國別風險是由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會文化及事件，導致該國或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。該風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經(jīng)營活動中。
國別風險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。
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六、聲譽風險
聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產(chǎn)。聲譽風險是指由于商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。商業(yè)銀行通常將聲譽風險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。
幾乎所有的風險都可能影響商業(yè)銀行的聲譽，因此，聲譽風險也被視為一種多維風險。最好的管理辦法是：強化風險管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預先做好應對聲譽危機的準備;確保其他主要風險被正確識別和優(yōu)先排序，進而得到有效管理。
七、法律風險
(一)定義
法律風險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而造成經(jīng)濟損失的風險。
(二)主要表現(xiàn)形式
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，法律風險是一種特殊的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠款所導致的風險敞口。
從狹義上講，法律風險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風險密切相關(guān)的還有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。
違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。
監(jiān)管風險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。
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八、戰(zhàn)略風險
(一)定義
戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。
(二)主要表現(xiàn)形式
商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏;整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。
(三)特點
戰(zhàn)略風險與其主要風險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風險。
巴塞爾資本協(xié)議在不斷發(fā)展和完善過程中，又提出了交易對手信用風險、集中度風險、銀行賬戶利率風險等其他風險類別。在商業(yè)銀行風險管理實踐中，這些風險通常交錯產(chǎn)生相互作用。商業(yè)銀行應當在有效管理單一風險的基礎(chǔ)上，重視和加強對跨風險種類的風險管理，以真正實現(xiàn)全面風險管理。
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