期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》單選專項練習十七
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1.上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為16500元/噸，買人價格為16510元/噸，前一成交價為16490元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為( )元/噸。
A.16505
B.16490
C.16500
D.16510
2.如某種期貨合約當日無成交，則作為當日結(jié)算價的是( )。
A.上一交易日開盤價
B.上一交易日結(jié)算價
C.上一交易日收盤價
D.本月平均價
3.在我國的交易所中，( )的期貨品種采用的不是實物交割方式。
A.大連商品交易所
B.鄭州商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所
4.期貨市場上套期保值的效果主要是由( )決定的。
A.現(xiàn)貨價格的變動程度
B.期貨價格的變動程度
C.基差的變動程度
D.交易保證金水平
5.某出口商擔心美元貶值而采取套期保值，可以( )。
A.買美元期貨買權(quán)
B.賣歐洲美元期貨
C.賣美元期貨
D.賣美元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)
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6.在今年7月時，CBOT小麥市場的基差為-2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳，表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌觯@種變化為基差( )。
A.“走強”
B.“走弱”
C.“平穩(wěn)”
D.“縮減”
7.在一個正向市場上，賣出套期保值，隨著基差的縮小，那么結(jié)果會是( )。
A.得到部分的保護
B.盈虧相抵
C.沒有任何的效果
D.得到全部的保護
8.在期貨市場上，套期保值者的原始動機是( )。
A.通過期貨市場尋求利潤最大化
B.通過期貨市場獲取更多的投資機會
C.通過期貨市場尋求價格保障，消除現(xiàn)貨交易的價格風險
D.通過期貨市場尋求價格保障，轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨交易的價格風險
9.建倉時，當遠期月份合約的價格( )近期月份合約的價格時，做空頭的投機者應(yīng)該賣出近期月份合約。
A.等于
B.低于
C.大于
D.接近于
10.上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費為( )。
A.不超過4元/手
B.不高于成交金額的萬分之一
C.不超過5元/手
D.不高于成交金額的萬分之二
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11.某投機者以7800美元/噸的價格買入1手銅合約，成交后價格上漲到7950美元/噸。為了防止價格下跌，他應(yīng)于( )美元/噸的價位下達止損指令。
A.7780
B.7800
C.7870
D.7950
12.在進行套利時，交易者主要關(guān)注的是合約之間的( )。
A.相互價格關(guān)系
B.絕對價格關(guān)系
C.交易品種的差別
D.交割地的差別
13.在使用限價指令進行套利時，交易者應(yīng)指明( )。
A.買人期貨合約的絕對價格
B.賣出期貨合約的絕對價格
C.買賣期貨合約的絕對價格
D.買賣期貨合約之間的價差
14.2月25日，5月份大豆合約價格為1750元/噸，7月份大豆合約價格為1720元/噸，某投機者根據(jù)當時形勢分析后認為，兩份合約之間的價差有擴大的可能。那么該投機者應(yīng)該采取( )措施。
A.買人5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約
B.買入5月份大豆合約，同時買人7月份大豆合約
C.賣出5月份大豆合約，同時買人7月份大豆合約
D.賣出5月份大豆合約，同時賣出7月份大豆合約
15.在正向市場中熊市套利最突出的特點是( )。
A.損失巨大而獲利的潛力有限
B.沒有損失
C.只有獲利
D.損失有限而獲利的潛力巨大
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16.在互補商品中，一種商品價格的上升會引起另一種商品需求量的( )。
A.增加
B.減少
C.不變
D.不一定
17.當買賣雙方均為新交易者，交易對雙方來說均為開新倉時，持倉量<)。
A.上升
B.下降
C.不變
D.先升后降
18.下列形態(tài)中，屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是( )。
A.三重頂
B.三角形
C.矩形
D.旗形
19.以下指標預測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有( )。
A.K線從下方3次穿越D線
B.D線從下方穿越2次K線
C.負值的DIF向下穿越負值的DEA
D.正值的DIF向下穿越正值的DEA
20.當RSI取值為90時，市場處于( )行情。
A.極強
B.相對較強
C.弱
D.極弱
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參考答案與解析
1.【答案】C【解析】16490<16500<16510，撮合成交價應(yīng)為三者居中的價格。
2.【答案】B【解析】當日結(jié)算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當日無成交價格的，以上一交易日的結(jié)算價作為當日結(jié)算價。
3.【答案】D【解析】目前，我國大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所的交易品種均為商品期貨，交割方式均采用實物交割。中國金融期貨交易所的期貨品種采用現(xiàn)金交割方式。
4.【答案】C【解析】套期保值的效果主要是由基差的變化決定的，從理論上說，如果交易者在進行套期保值之初和結(jié)束套期保值之時，基差沒有發(fā)生變化，結(jié)果必然是交易者在這兩個市場上盈虧相反且數(shù)量相等，由此實現(xiàn)規(guī)避價格風險的目的。
5.【答案】C【解析】擔心美元貶值，價格下跌，可以賣出美元期貨;也可以買入美元期貨的賣權(quán)，進行套期保值。
6.【答案】A【解析】基差從負值變?yōu)檎?，基差走強?/P>
7.【答案】D【解析】正向市場中，期貨價格大于現(xiàn)貨價格，賣出套期保值者通過基差的縮小，得到全部的保護，可能還會有盈余。
8.【答案】D【解析】套期保值者交易的目的就是為了轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場的價格風險，投機者的目的是利用價格波動而牟利。
9.【答案】B【解析】反向市場中，做空頭的投機者應(yīng)該賣出近期月份合約。
10.【答案】D【解析】上海期貨交易所陰極銅期貨合約的手續(xù)費為不高于成交金額的萬分之二。
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11.【答案】C【解析】止損單中的價格不能太接近于當時的市場價格，以免價格稍有波動就不得不平倉。但也不能離市場價格太遠，否則，又易遭受不必要的損失。當止損價格定為7870美元/噸時，通過該指令，該投機者的投機利潤雖有減少，但仍然有70美元/噸左右的利潤。如果價格繼續(xù)上升，該指令自動失效，投機者可以進一步獲取利潤。
12.【答案】A【解析】在進行套利時，交易者注意的是合約之間或不同市場之間的相互價格關(guān)系，而不是絕對價格水平。
13.【答案】D【解析】在使用限價指令進行套利時，需要注明具體的價差和買人、賣出期貨合約的種類和月份。
14.【答案】A【解析】如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將擴大時，則套利者將買人其中價格較高的一“邊”同時賣出價格較低的一“邊”，我們稱這種套利為買進套利。如果價差變動方向與套利者的預期相同，則套利者就會通過同時將兩條“腿”平倉來獲利。
15.【答案】A【解析】正向市場中熊市套利，買人遠期合約同時賣出近期合約，屬于賣出套利。由于是正向市場，遠期合約價格與較近月份合約價格之間的價差往往會擴大，而賣出套利獲利的條件是價差要縮小，因此，在正向市場中熊市套利損失巨大。同時，由于在正向市場，遠期合約與近期合約的差額受到限制，因此，獲利潛力有限。
16.【答案】B【解析】在互補商品中，一種商品的價格與另一種商品的需求量呈反方向變化。
17.【答案】A【解析】當買賣雙方均為新交易者，交易對雙方來說均為開新倉時，持倉量和交易量都增加。
18.【答案】A【解析】反轉(zhuǎn)形態(tài)包括雙重頂和雙重底、頭肩頂和頭肩底、三重頂?shù)缀蛨A弧形態(tài)。
19.【答案】A【解析】C、D選項都不能確定出現(xiàn)底部，因為DIF的下穿預測市場都有下降的趨勢。K線從下方穿越D線，是買入信號，三次穿越預示著市場底部的初現(xiàn)，因此可以考慮建倉。
20.【答案】A【解析】一般認為，當RSI取值高于80時，市場處于極強行情，此時可以考慮賣出期貨。
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