2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練(11月10日)

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試題—單選

1、半強有效市場是指證券當(dāng)前價格完全反映了所有公開信息，不包括(　)。

A.宏觀經(jīng)濟形勢與政策信息

B.行業(yè)基本面信息

C.公司內(nèi)幕信息

D.股票的價格信息

2、上海證券交易所規(guī)定的融資融券保證金比例不得低于(　)。

A.80%

B.50%

C.70%

D.40%

3、證券市場的主要交易模式是(　)。

A.一手交錢，一手交貨

B.遠期合同交易

C.期貨交易

D.非現(xiàn)金交易

4、在我國，銀行間債券市場采用(　)交易機制，滬深交易所采用(　)交易機制。

A.做市商；指令驅(qū)動

B.做市商；做市商

C.指令驅(qū)動；指令驅(qū)動

D.經(jīng)紀人；做市商

5、Brinson方法較為直觀、易理解，以下不屬于Brinson方法把基金收益與基準組合收益的差異歸因于的因素是(　)。

A.資產(chǎn)配置

B.行業(yè)選擇

C.交叉效應(yīng)

D.風(fēng)險調(diào)整

6、(　)的投資運作受到嚴格的制度約束。

A.財險公司

B.壽險公司

C.中國的社會保障基金

D.企業(yè)年金

7、(　)通過交易系統(tǒng)向交易室下達交易指令。

A.交易員

B.投資組合經(jīng)理

C.投資決策委員會

D.基金經(jīng)理

8、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的(　)。

A.潛在最大損失

B.實際的損失

C.潛在的最小損失

D.以上都有可能

9、以下關(guān)于流動性風(fēng)險管理的措施錯誤的是(　)。

A.加強對重大投資的監(jiān)測

B.對投資組合進行流動性分析和跟蹤

C.制定流動性風(fēng)險管理制度，平衡資產(chǎn)的流動性與盈利性

D.建立流動性預(yù)警機制

10、以下關(guān)于市場風(fēng)險管理的措施錯誤的是(　)。

A.關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢、重大經(jīng)濟政策動向、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險

B.關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益

C.加強對場外交易的監(jiān)控，加強對重大投資的監(jiān)控

D.建立流動性預(yù)警機制

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參考答案及答案解析

1.『正確答案』C

『答案解析』本題考查市場有效性。強型有效市場才包括公司內(nèi)幕信息。

2.『正確答案』B

『答案解析』本題考查保證金交易。上海證券交易所規(guī)定的融資融券保證金比例不得低于50%。

3.『正確答案』A

『答案解析』本題考查保證金交易。證券市場的主要交易模式是“一手交錢，一手交貨”。

4.『正確答案』A

『答案解析』本題考查證券市場的交易機制。在我國，銀行間債券市場采用做市商交易機制，滬深交易所采用指令驅(qū)動交易機制。

5.『正確答案』D

『答案解析』本題考查業(yè)績歸因。對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，這種方法較為直觀、易理解，它把基金收益與基準組合收益的差異歸因于因素：資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應(yīng)。

6.『正確答案』C

『答案解析』本題考查機構(gòu)投資者。由于社會保障基金的公益性質(zhì)，其投資運作受到嚴格的制度約束，其基本原則為：在保證基金安全性、流動性的前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。

7.『正確答案』D

『答案解析』本題考查基金公司投資交易流程?；鸾?jīng)理通過交易系統(tǒng)向交易室下達交易指令。

8.『正確答案』A

『答案解析』本題考查風(fēng)險價值。風(fēng)險價值，又稱在險價值、風(fēng)險收益、風(fēng)險報酬，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的潛在最大損失。

9.『正確答案』A

『答案解析』本題考查流動性風(fēng)險。選項A屬于市場風(fēng)險管理的措施。

10.『正確答案』D

『答案解析』本題考查市場風(fēng)險管理的主要措施。選項D屬于流動性風(fēng)險管理的措施。

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