證券投資基金復習資料:證券組合分析

更新時間：2009-10-19 15:27:29 來源：|0

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一、單個證券收益和風險衡量

期望收益率和期望收益率的方差

二、證券組合的收益和風險

主要把握兩種證券組合的收益和風險

三、證券組合的可行域和有效邊界

（一）證券組合的可行域

掌握兩種證券組合的可行域

相關系數越小，組合的風險越小，特別是在完全負相關的情況下，可以得到無風險組合。
根據組合的方差公式，只要成分證券之間不是完全正相關，也就是說，選擇相關程度較低、不相關或負相關的證券構建多樣化的證券組合，組合的總體方差就會得到改善，這就是通常所說的風險分散原理。

隨著證券數量的不斷增加，也就是說，隨著組合分散程度的增加，組合的風險將會不斷趨于下降。

（二）證券組合的有效邊界

四、最優(yōu)證券組合

（一）投資者的個人偏好與無差異曲線

（二）最優(yōu)證券組合的選擇

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