證券投資基金復(fù)習(xí)資料:資本資產(chǎn)定價(jià)模型
更新時(shí)間：2009-10-19 15:27:29
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一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的原理
（一）假設(shè)條件
1． 投資者是風(fēng)險(xiǎn)回避者，并以期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)(用方差或標(biāo)準(zhǔn)差衡量)為基礎(chǔ)選擇投資組合；
2．投資者可以以相同的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行無(wú)限制的借貸；
3．所有投資者的投資均為單一投資期，投資者對(duì)證券的回報(bào)率的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預(yù)期；
4．資本市場(chǎng)是均衡的；
5．市場(chǎng)是完美的，無(wú)通貨膨脹，不存在交易成本和稅收引起的現(xiàn)象。
（二）資本市場(chǎng)線
（三）證券市場(chǎng)線
二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用
1.資產(chǎn)估值
2.資源配置
三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性
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