2021年證券從業(yè)資格《金融市場基礎知識》每日一練(8月24日)

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選擇題

1、下列說法正確的是()?！具x擇題】

A.風險定價和估值是市場風險管理的基礎

B.盯模按市場價格計值

C.盯市按模型計值

D.全面估值過程就是風險因子的貼現(xiàn)過程

2、下列不屬于聲譽風險管理的原則的是()?！具x擇題】

A.專員負責

B.預防第一

C.快速響應

D.全程全員

3、在證券投資中，多樣化投資的()策略成為投資者(尤其是機構投資者)消除非系統(tǒng)性風險的基本策略。【選擇題】

A.風險規(guī)避

B.風險分散

C.風險控制

D.風險轉移

4、《股票質押式回購交易及登記結算業(yè)務辦法》規(guī)定，股票質押率上限不得超過()?！具x擇題】

A.15%

B.30%

C.50%

D.60%

5、證券公司內部評級管理的基本要求包括()。【組合型選擇題】

Ⅰ.證券公司應建立內部評級體系，內部評級體系應能夠有效識別信用風險，具備風險區(qū)分能力

Ⅱ.證券公司應制定內部評級管理制度，明確內部評級操作流程，確保內部評級體系持續(xù)有效運作

Ⅲ.證券公司應當建立與自身業(yè)務復雜程度和風險指標體系相適應的內部評級管理工具、方法和標準

Ⅳ.證券公司應當正確收集和使用評級信息，對收集的資料信息進行評估和歸檔，以保證其及時性、準確性、完整性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案及解析

1、正確答案：A

答案解析：風險定價和估值是市場風險管理的基礎。主要的市場風險的計量方法，例如VaR、壓力測試、情景分析等，都必須建立在全面估值的基礎之上。全面估值的過程就是風險因子的映射過程。主要的估值方法包括盯市和盯模。盯市即按市場價格計值。對存在活躍市場的金融工具或產品，采用盯市法確定市場價格。盯模即按模型計值，當按市場價格計值存在困難時，金融機構可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。

2、正確答案：A

答案解析：證券公司聲譽風險管理應遵循的原則有：全程全員原則、預防第一原則、審慎管理原則、快速響應原則。

3、正確答案：B

答案解析：在證券投資中，多樣化投資的風險分散策略成為投資者(尤其是機構投資者)消除非系統(tǒng)性風險的基本策略。

4、正確答案：D

答案解析：為控制股票質押式回購業(yè)務中的信用風險，《股票質押式回購交易及登記結算業(yè)務辦法》(2018年修訂)規(guī)定，股票質押率上限不得超過60%。

5、正確答案：C

答案解析：《證券公司信用風險管理指引》規(guī)定，證券公司應當逑立健全內部評級管理制度，證券公司可根據內部實際情況及管理需要確定內部評級管理制度覆蓋的業(yè)務范圍。內部評級管理的基本要求如下：(1)證券公司應建立內部評級體系，內部評級體系應能夠有效識別信用風險，具備風險區(qū)分能力；(2)證券公司應制定內部評級管理制度，明確內部評級操作流程，確保內部評級體系持續(xù)有效運作；(3)證券公司應當建立與自身業(yè)務復雜程度和風險指標體系相適應的內部評級管理工具、方法和標準；(4)證券公司應當正確收集和使用評級信息，對收集的資料信息進行評估和歸檔，以保證其及時性、準確性、完整性；(5)業(yè)務存續(xù)期內，證券公司應根據風險狀況的變化情況，定期或者不定期進行內部評級更新，持續(xù)關注相關主體的信用變化。

根據《中國證券業(yè)協(xié)會2021年度考試計劃公告》得知：2021年第三次證券從業(yè)資格考試安排在10月30、31日，目前報名時間暫未公告，廣大考生可以添加 免費預約短信提醒，及時獲取2021年10月證券從業(yè)資格考試報名時間。請?zhí)崆邦A約。

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