2014年銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點:風險預警

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　　2014年銀行從業(yè)資格《公司信貸》第十一章考點

　2014年銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點:風險預警

　　1、風險預警程序：信用信息的收集和傳遞→風險分析→風險處置(預控性處置與全面性處置)→后評價

　　★預控性處置是在風險預警報告已經做出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續(xù)擴大對商業(yè)銀行造成不利影響。

　　全面性處置是商業(yè)銀行對風險的類型、性質和程度進行系統(tǒng)詳細的分析后，從內部組織管理、業(yè)務經營活動等方面采取措施來控制、轉移或化解風險，使風險預警信號回到正常范圍。

　　風險預警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術來檢驗其有效性，包括數據源和數據結構的改善;預警指標和模型的改進，包括模型解釋變量的篩選、參數的動態(tài)維護等。

　　2、風險預警方法：主要方法有老師判斷法、評級方法、信用評分方法、統(tǒng)計模型。在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　?、俸谏A警法：不引進警兆自變量，只考察警兆指標的時間序列變化規(guī)律即循環(huán)波動特征;各種商情指數、預期合成指數、商業(yè)循環(huán)指數、經濟擴散指數、經濟波動圖等都可以看作是黑色預警法的應用;

　?、谒{色預警法：側重定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　A、指數預警法，即利用警兆指標合成的風險指數進行預警;其中應用范圍最廣的是擴散指數(全部警兆指數中個數處于上升的警兆指數所占比重)――指數大于0.5，表示風險正在上升;小于0.5，即風險正在下降;

　　B、統(tǒng)計預警法，是對警兆與警素之間的相關關系進行相關分析，確定其先導長度和先導強度，再根據警兆變動情況，確定各警兆的警級，結合警兆的重要性進行警級綜合，最后預報警度;

　?、奂t色預警法：重視定量分析與定性分析相結合;其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析老師的直覺和經驗進行預警。

　　3、貸款風險的預警信號系統(tǒng)通常包括：有關財務狀況的預警信號、有關經營者的信號、有關經營狀況的信號。

　　4、風險預警的處置：根據風險的程度和性質，采取相應的風險處置措施有：①列入重點觀察名單;②要求客戶限期糾正違約行為;③要求增加擔保措施;④暫停發(fā)放新貸款或收回已發(fā)放的授信額度等。

　　對于出現的較大風險，客戶部門無法自行在3個月內控制和化解處置的，應視貸款金額的大小及風險狀況及時報告授信審批行風險資產管理部門或信貸管理部門，授信審批部門調整客戶分類和授信方案，介入風險認定和處置。

　　2014年銀行從業(yè)資格考試專業(yè)實務章節(jié)習題匯總

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