2014年銀行從業(yè)《公司信貸》第十一章重點(diǎn)：風(fēng)險預(yù)警方法

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　　風(fēng)險預(yù)警方法

　　風(fēng)險預(yù)警的理論和方法近年來在世界范圍內(nèi)取得了顯著進(jìn)展。依托IT技術(shù)，許多金融機(jī)構(gòu)將非結(jié)構(gòu)化的邏輯回歸分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入了預(yù)警模型，通過監(jiān)測一套先導(dǎo)指標(biāo)體系來預(yù)測危機(jī)發(fā)生的可能性。主要方法有：老師判斷法、評級方法、信用評分方法、統(tǒng)計模型。

　　在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，風(fēng)險預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

　　1.黑色預(yù)警法

　　這種預(yù)警方法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。例如，我國農(nóng)業(yè)大體上存在5年左右的一個循環(huán)周期，而工業(yè)的循環(huán)周期大體上在3年左右。各種商情指數(shù)、預(yù)期合成指數(shù)、商業(yè)循環(huán)指數(shù)、經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散指數(shù)、經(jīng)濟(jì)波動圖等都可以看做是黑色預(yù)警法的應(yīng)用。

　　2.藍(lán)色預(yù)警法

　　這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度，具體分為兩種模式：

　　(1)指數(shù)預(yù)警法，即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。其中，應(yīng)用.范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。當(dāng)這一指數(shù)大于0.5時，表示警兆指標(biāo)中有超過半數(shù)處于上升，即風(fēng)險整體呈上升趨勢;如果小于0.5，則表示半數(shù)以上警兆指數(shù)收縮或下降，即風(fēng)險整體呈下降趨勢。

　　(2)統(tǒng)計預(yù)警法，是對警兆與警素之間的關(guān)系進(jìn)行相關(guān)性分析，確定其先導(dǎo)長度和先導(dǎo)強(qiáng)度，再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級，結(jié)合警兆的重要性進(jìn)行警級綜合，最后預(yù)報警度。

　　3.紅色預(yù)警法

　　該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風(fēng)險分析老師的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警。

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