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2013年銀行從業(yè)資格考試(公司信貸)重點:風(fēng)險預(yù)警

更新時間:2013-04-11 13:32:34 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 小編分享2013年銀行從業(yè)資格考試(公司信貸)重點風(fēng)險預(yù)警,僅供大家參考學(xué)習(xí)。

  點擊查看:2013年銀行《公司信貸》:公司信貸相關(guān)概念

  一、 風(fēng)險預(yù)警程序

  風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果,無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng),都應(yīng)當(dāng)逐級、依次完成以下程序。

  1.信用信息的收集和傳遞

  2.風(fēng)險分析

  3.風(fēng)險處置

  風(fēng)險處置是指在風(fēng)險警報的基礎(chǔ)上,為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風(fēng)險而采取的一系列措施。

  4.后評價

  風(fēng)險預(yù)警的后評價是指經(jīng)過風(fēng)險預(yù)警及風(fēng)險處置過程后,對風(fēng)險預(yù)警的結(jié)果進行科學(xué)的評價,以發(fā)現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警中存在的問題(如虛警或漏警),深入分析原因,并對預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險管理行為進行修正或調(diào)整,因此對于預(yù)警系統(tǒng)的完善十分重要。

  二、風(fēng)險預(yù)警方法

  1.黑色預(yù)警法

  這種預(yù)警方法不引進警兆自變量,只考察警兆指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律,即循環(huán)波動特征。

  2.藍色預(yù)警法

  這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析,根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度,具體分為兩種模式:

 ?、僦笖?shù)預(yù)警法,即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。其中,應(yīng)用范圍最廣的是擴散指數(shù),是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。當(dāng)這一指數(shù)大于0.5時,表示警兆指標(biāo)中有半數(shù)處于上升,即風(fēng)險正在上升;如果小于0.5,則表示半數(shù)以上警兆指數(shù)下降,即風(fēng)險正在下降。

 ?、诮y(tǒng)計預(yù)警法,是對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行相關(guān)分析,確定其先導(dǎo)長度和先導(dǎo)強度,再根據(jù)警兆變動情況,確定各警兆的警級,結(jié)合警兆的重要性進行警級綜合,最后預(yù)報警度。

  3.紅色預(yù)警法

  該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是:首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風(fēng)險分析老師的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警。

    三、風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系

  1.有關(guān)財務(wù)狀況的預(yù)警信號

  2.有關(guān)經(jīng)營者的信號

  3.有關(guān)經(jīng)營狀況的信號

  (七) 風(fēng)險預(yù)警的處置

  預(yù)警處置是借助預(yù)警操作工具對銀行經(jīng)營運作全過程進行全方位實時監(jiān)控考核,在接收風(fēng)險信號、評估、衡量風(fēng)險基礎(chǔ)上提出有無風(fēng)險、風(fēng)險大小、風(fēng)險危害程度及風(fēng)險處置、化解的過程。要根據(jù)風(fēng)險的程度和性質(zhì),采取相應(yīng)的風(fēng)險處置措施:

 ?、倭腥胫攸c觀察名單;

  ②要求客戶限期糾正違約行為;

 ?、垡笤黾訐?dān)保措施;

 ?、軙和0l(fā)放新貸款或收回已發(fā)放的授信額度等。

  對于出現(xiàn)的較大風(fēng)險,客戶部門無法自行在3個月內(nèi)控制和化解處置的,應(yīng)視貸款金額的大小及風(fēng)險狀況及時報告授信審批行風(fēng)險資產(chǎn)管理部門或信貸管理部門,授信審批部門調(diào)整客戶分類和授信方案,介入風(fēng)險認(rèn)定和處置。

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