《風險管理》第二章習題：商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

    《風險管理》第二章習題：商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

    1、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有( )。

　　A、適度分散客戶種類和資金到期日

　　B、制定風險集中限額

　　C、以零售資金作為銀行負債的主要來源

　　D、將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　E、以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　減少資金的流動性風險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進行分散或控制。D中，房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢必會加大流動性風險。E批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風險。

　　2、流動性比例中流動性資產(chǎn)包括( )。

　　A、在中國人民銀行超額準備金存款

　　B、一個月內(nèi)到期的應收賬款

　　C、一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D、一個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E、一個月內(nèi)到期的債券

　　【答案與解析】正確答案：ABCE

　　除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔出其中的不良資產(chǎn))。

　　3、清晰的聲譽風險管理流程包括。( )。

　　A、聲譽風險識別 B、外部審計 C、聲譽風險評估

　　D、監(jiān)測和報告 E、內(nèi)部審計

　　【答案與解析】正確答案：ACDE

　　考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。

　　4、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?( )

　　A、債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤8、行業(yè)不景氣

　　C、宏觀經(jīng)濟因素影響 D、債務(wù)人故意欺詐

　　E、貸款定價不合理

　　【答案與解析】正確答案：ABC

　　一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發(fā)生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因。

　　5、在監(jiān)管當局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中

　　相對可以忽略的是( )。

　　A、EAD B、LGD

　　C、M D、PD

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數(shù)相對可以忽略。

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     6、為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VAR技術(shù)對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A、定義操作風險并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C、建立模型 D、重新進行數(shù)據(jù)收集

　　E、確定模型并實施

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向?！耙蚬P(guān)系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導致?lián)p失事件發(fā)生的原因。

　　7、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( )

　　A、某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　C、某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D、某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導致債務(wù)減少

　　【答案與解析】正確答案：BCDE

　　可視為違約的情形是：

　　(1)有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借款(包括本金、利息和手續(xù)費);

　　(2)債務(wù)人的信譽下降，例如沖銷特別準備或被迫進行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期;

　　(3)債務(wù)人超過到期日90天仍未償還債務(wù);

　　(4)債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。

　　8、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

　　A、交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B、商業(yè)銀行應根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復雜程度，相應地明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C、納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略

　　D、向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應列入交易賬戶

　　E、一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　【答案與解析】 正確答案：ABC

　　D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品不應列入交易賬戶。一E中，在交易之前，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上5個選項所敘述的正確的內(nèi)容。

　　9、內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A、財務(wù)/會計錯誤 8、文件/合同缺陷 C、產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　D、交易/定價錯誤 E、錯誤監(jiān)控/報告

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　內(nèi)部流程引起的操作風險包括六個方面：

　　(1)財務(wù)/會計錯誤：財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要是財會制度不完善。(2)文件/合同缺陷：與文件、合同、檔案有關(guān)的在制定、管理、內(nèi)容結(jié)構(gòu)丟失等方面發(fā)生的錯誤。(3)產(chǎn)品設(shè)計缺陷：與所提供的產(chǎn)品有關(guān)的問題。(4)交易/定價錯誤：在交易過程中，未遵循操作規(guī)定、交易定價產(chǎn)生問題。(5)錯誤監(jiān)控/報告：在監(jiān)控/報告的流程中出現(xiàn)混亂，或者有關(guān)數(shù)據(jù)的問題導致匯報不準確發(fā)生損失等。(6)結(jié)算/支付錯誤：銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲出現(xiàn)的問題。

　　10、下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有　( )。

　　A、商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風險管理崗位，負責設(shè)計和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架

　　B、商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　C、商業(yè)銀行需要表明操作風險計量方法符合與信用風險IRB法相當?shù)姆€(wěn)健標準

　　D、商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序

　　E、任何操作風險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數(shù)據(jù)

　　【答案與解析】正確答案：ABCDE

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體要求包括資格要求、定性標準、定量標準、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素。A是定性標準BCDE都是定量標準。此類題要求考生熟悉教材后做答。

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