2013年《公共基礎(chǔ)》第四章練習(xí)題：銀行管理

　　 2013年銀行從業(yè)最新輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章     2013上半年銀行從業(yè)考試報(bào)名時(shí)間

      一、單項(xiàng)選擇題

　　1.銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營(yíng)過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其(　)蒙受損失的可能性。

　　A.信用度

　　B.資產(chǎn)和預(yù)期收益

　　C.聲譽(yù)

　　D.自有資本金

　　2.由于銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求銀行要維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心，因此，銀行通常將(　)看作對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　3.(　)用于衡量銀行實(shí)際承擔(dān)損失超出預(yù)計(jì)損失的那部分損失。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.會(huì)計(jì)資本

　　D.核心資本

　　4.根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，銀行的附屬資本規(guī)模不得(　)核心資本的(　)。

　　A.低于，50%

　　B.低于，1/3

　　C.高于，50%

　　D.高于，100%

　　5.股份制商業(yè)銀行的最高權(quán)力機(jī)關(guān)是其(　)。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.董事會(huì)

　　C.股東大會(huì)

　　D.行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組成的高級(jí)管理層

　　6.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　7.根據(jù)《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)的外部監(jiān)事不得少于(　)名。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　8.《巴塞爾新資本協(xié)議》的第三大支柱是市場(chǎng)約束，其運(yùn)作機(jī)制主要是依靠(　)的利益驅(qū)動(dòng)。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

　　B.利益相關(guān)者

　　C.高級(jí)管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　9.下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的、銀行需要保有的最低資本量

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　10.銀行風(fēng)險(xiǎn)中的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)不包括(　)。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　11.在同一國(guó)家范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中不存在的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　12.根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》，在信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)中?，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)(　)的計(jì)量模型。

　　A.首先開發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.首先開發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.首先開發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.同時(shí)開發(fā)三大風(fēng)險(xiǎn)

　　13.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　)。

　　A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

　　B.若中國(guó)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過重估儲(chǔ)備的70%

　　C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D.少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　14.利率變化直接帶來的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　15.銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益指的是(　)。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.核心資本

　　16.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)

　　B.對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最復(fù)雜和最主要的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.場(chǎng)外衍生品交易中不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

　　17.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　)危機(jī)。

　　A.流動(dòng)性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　18.巴林銀行事件促使銀行風(fēng)險(xiǎn)管理朝(　)方向發(fā)展。

　　A.信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B.全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　19.(　)是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　20.下列不屬于商業(yè)銀行資本的是(　)。

　　A.盈余公積

　　B.資本公積

　　C.貸款資金

　　D.未分配利潤(rùn)

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       21.銀行開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格界定和區(qū)分銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)隔離管理，對(duì)客戶的資產(chǎn)進(jìn)行充分的保護(hù)，這屬于(　)。

　　A.審慎盡責(zé)

　　B.充分信息披露

　　C.妥善處理利益沖突

　　D.客戶資產(chǎn)隔離

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.下列銀行各業(yè)務(wù)中，存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

　　A.短期貸款

　　B.債券投資

　　C.信用擔(dān)保

　　D.同業(yè)交易

　　E.外匯交易

　　2.根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，核心資本包括(　)。

　　A.少數(shù)股權(quán)

　　B.盈余公積

　　C.資本公積

　　D.次級(jí)債務(wù)

　　E.實(shí)收資本

　　3.《巴塞爾新資本協(xié)議》的新增內(nèi)容包括(　)。

　　A.將資本充足率作為保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、安全運(yùn)行的核心指標(biāo)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求

　　C.將銀行資本分為核心資本和附屬資本兩類

　　D.通過設(shè)定一些轉(zhuǎn)換系數(shù)，將表外授信業(yè)務(wù)也納入資本監(jiān)管

　　E.引入了計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　4.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行信息披露的范圍包括(　)。

　　A.資本充足率

　　B.資本構(gòu)成

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　D.盈利能力

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　5.銀行金融創(chuàng)新的基本原則包括(　)。

　　A.合法合規(guī)原則

　　B.成本可算原則

　　C.維護(hù)客戶利益原則

　　D.無風(fēng)險(xiǎn)原則

　　E.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則

　　6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，正確的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)既需要監(jiān)測(cè)可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)，也需要監(jiān)測(cè)不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門向各部門提供的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告必須是相同的

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償

　　E.有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求

　　7.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素有(　)。

　　A.合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源

　　B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理流程

　　C.合規(guī)政策

　　D.合規(guī)培訓(xùn)和教育制度

　　E.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

　　8.銀行資本的作用包括(　)。

　　A.滿足銀行正常經(jīng)營(yíng)對(duì)長(zhǎng)期資金的需要

　　B.吸收損失

　　C.促使銀行更多地開展高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　D.為銀行管理尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　E.維持市場(chǎng)信心

　　9.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的原則有(　)。

　　A.局部性原則

　　B.重要性原則

　　C.制衡性原則

　　D.適應(yīng)性原則

　　E.成本效益原則

　　10.現(xiàn)階段，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的原則包括(　)。

　　A.分類實(shí)施

　　B.全面實(shí)施

　　C.分層推進(jìn)

　　D.一步達(dá)標(biāo)

　　E.分步達(dá)標(biāo)

　　11.下列關(guān)于資本構(gòu)成的說法，正確的是(　)。

　　A.資本公積不包括資本溢價(jià)

　　B.未分配利潤(rùn)指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)或未彌補(bǔ)虧損

　　C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D.計(jì)入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動(dòng)回售，未經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回

　　E.一般準(zhǔn)備指根據(jù)全部貸款余額一定比例計(jì)提的，用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備

　　12.金融創(chuàng)新包括三個(gè)層面的“創(chuàng)新”(　)。

　　A.宏觀層面

　　B.橫向?qū)用?/P>

　　C.微觀層面

　　D.中觀層面

　　E.縱向?qū)用?/P>

　　13.金融創(chuàng)新原則中的四個(gè)“認(rèn)識(shí)”原則包括(　)。

　　A.“認(rèn)識(shí)你的業(yè)務(wù)”

　　B.“認(rèn)識(shí)你的風(fēng)險(xiǎn)”

　　C.“認(rèn)識(shí)你的收益”

　　D.“認(rèn)識(shí)你的客戶”

　　E.“認(rèn)識(shí)你的交易對(duì)手”

　　三、判斷題

　　1.風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　2.商業(yè)銀行在金融創(chuàng)新中的審慎盡責(zé)原則要求銀行保證客戶購(gòu)買金融創(chuàng)新產(chǎn)品時(shí)不遭受損失。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶的流動(dòng)性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　4.風(fēng)險(xiǎn)既是商業(yè)銀行損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　5.銀行金融創(chuàng)新最終體現(xiàn)為銀行風(fēng)險(xiǎn)的完全規(guī)避。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　6.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量建立在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析上，建立風(fēng)險(xiǎn)模型并不是必須的。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　7.在銀行資本中，監(jiān)管資本是防止銀行倒閉的最后防線，也稱為風(fēng)險(xiǎn)資本。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　8.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　9.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，商業(yè)銀行的資本充足率為資本與信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　10.銀行面臨的最主要、最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。(　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　11.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個(gè)方面。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　12.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理，促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　13.宏觀層面的金融創(chuàng)新僅指金融工具的創(chuàng)新。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　14.銀行業(yè)務(wù)的核心是管理風(fēng)險(xiǎn)，銀行的很多創(chuàng)新在本質(zhì)上就是風(fēng)險(xiǎn)管理方式的創(chuàng)新。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

　　15.“買者自負(fù)”原則是指產(chǎn)品提供方對(duì)產(chǎn)品的已知缺陷和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐叮M可能避免客戶對(duì)所購(gòu)買的產(chǎn)品存在很大的誤解。 (　)

　　對(duì)　 錯(cuò)

       一、單項(xiàng)選擇題

　　1.

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：參見教材P118

　　銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營(yíng)過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。

　　2.

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P121

　　銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅。

　　3.

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P107

　　經(jīng)濟(jì)資本是銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的、銀行需要保有的最低資本量。它用于衡量和防御銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超出預(yù)計(jì)損失的那部分損失。

　　4.

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P109

　　根據(jù)《商業(yè)銀行法》的規(guī)定，銀行的附屬資本規(guī)模不得超過核心資本的100%。

　　5.

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P105

　　股東大會(huì)是股份公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。

　　6.

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P122

　　20世紀(jì)60年代以后，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　7.

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P106

　　監(jiān)事會(huì)代表股東大會(huì)行使監(jiān)事職能。監(jiān)事會(huì)由職工代表出任的監(jiān)事、股東大會(huì)選舉的外部監(jiān)事和其他監(jiān)事組成，其中外部監(jiān)事的人數(shù)不得少于兩名。

　　8.

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：參見教材P111

　　市場(chǎng)約束旨在通過市場(chǎng)力量來約束銀行，主要依靠利益相關(guān)者對(duì)銀行進(jìn)行約束。

　　9.

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P107

　　會(huì)計(jì)資本也就是賬面資本，所以A說法有誤。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本，所以B說法有誤。經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，所以D說法有誤。

　　10.

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：參見教材P120

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。

　　11.

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P121

　　在同一國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

　　12.

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：參見教材P112

　　在信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)中?，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)大型銀行應(yīng)當(dāng)先開發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。

　　13.

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P113

　　少數(shù)股權(quán)即子公司凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

　　14.

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P119

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　15.

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P107

　　會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益。

　　16.

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P119

　　信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于銀行的表外業(yè)務(wù)。對(duì)于商業(yè)銀行來說，貸款不是信用風(fēng)險(xiǎn)的唯一來源。場(chǎng)外衍生品交易中也存在信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　17.

　　【正確答案】：A

　　【答案解析】：參見教材P120

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶的流動(dòng)性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。

　　18.

　　【正確答案】：B

　　【答案解析】：參見教材P124

　　2004年6月，《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并存，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。

　　19.

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P121

　　合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　20.

　　【正確答案】：C

　　【答案解析】：參見教材P112―113

　　貸款資金不屬于商業(yè)銀行的資本。

　　21.

　　【正確答案】：D

　　【答案解析】：參見教材P137-138

　　客戶資產(chǎn)隔離是銀行開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格界定和區(qū)分銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)隔離管理，對(duì)客戶的資產(chǎn)進(jìn)行充分的保護(hù)。

       二、多項(xiàng)選擇題

　　1.

　　【正確答案】：ABCDE

　　【答案解析】：參見教材P119

　　對(duì)大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險(xiǎn)幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。所以本題答案是ABCDE。

　　2.

　　【正確答案】：ABCE

　　【答案解析】：參見教材P112-113

　　我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股權(quán)。

　　3.

　　【正確答案】：BE

　　【答案解析】：參見教材P110

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》進(jìn)行了兩項(xiàng)重大創(chuàng)新：一是在資本充足率的計(jì)算公式中全面反映了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求;二是引入了計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

　　4.

　　【正確答案】：ABCDE

　　【答案解析】：參見教材P111

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行信息披露的范圍包括：資本充足率、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)敞口及風(fēng)險(xiǎn)管理策略、盈利能力、管理水平及過程等。

　　5.

　　【正確答案】：ABCE

　　【答案解析】：參見教材P135

　　金融創(chuàng)新的基本原則：1.合法合規(guī)原則;2.公平競(jìng)爭(zhēng)原則;3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則;4.成本可算原則;5.風(fēng)險(xiǎn)可控原則。

　　6.

　　【正確答案】：ABDE

　　【答案解析】：參見教材P126-127

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門向各部門提供的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告是不同的，所以C說法有誤。

　　7.

　　【正確答案】：ABCDE

　　【答案解析】：參見教材P132

　　合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)該包括以下基本要素：

　　(1)合規(guī)政策

　　(2)合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源

　　(3)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

　　(4)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理流程

　　(5)合規(guī)培訓(xùn)與教育制度

　　8.

　　【正確答案】：ABDE

　　【答案解析】：參見教材P108-109

　　銀行資本的作用

　　(1)滿足銀行正常經(jīng)營(yíng)對(duì)長(zhǎng)期資金的需要。

　　(2)吸收損失。在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，資本是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源。

　　(3)限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(4)維持市場(chǎng)信心。

　　(5)為銀行管理尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

　　9.

　　【正確答案】：BCDE

　　【答案解析】：參見教材P128-129

　　內(nèi)部控制的原則：(1)全面性原則;(2)重要性原則;(3)制衡性原則;(4)適應(yīng)性原則;(5)成本效益原則。

　　10.

　　【正確答案】：ACE

　　【答案解析】：參見教材P111

　　我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的原則包括：分類實(shí)施、分層推進(jìn)、分步達(dá)標(biāo)。

　　11.

　　【正確答案】：BCDE

　　【答案解析】：參見教材P113

　　資本公積包括資本溢價(jià)和其他資本公積，所以A說法有誤。

　　12.

　　【正確答案】：ACD

　　【答案解析】：參見教材P134

　　金融創(chuàng)新包括三個(gè)層面的“創(chuàng)新”：宏觀層面、中觀層面、微觀層面。

　　13.

　　【正確答案】：ABDE

　　【答案解析】：參見教材P136

　　四個(gè)“認(rèn)識(shí)”原則包括：“認(rèn)識(shí)你的業(yè)務(wù)”、“認(rèn)識(shí)你的風(fēng)險(xiǎn)”、“認(rèn)識(shí)你的客戶”、“認(rèn)識(shí)你的交易對(duì)手”。

　　三、判斷題

　　1.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P126

　　有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求。

　　2.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P137

　　在開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)時(shí)，銀行必須遵循符合客戶利益和審慎盡責(zé)的基本原則，為客戶提供專業(yè)、客觀和公平的意見，按相應(yīng)的法律要求，特別重視并忠實(shí)履行對(duì)客戶的義務(wù)和責(zé)任，真正將客戶的利益放在首位。但并不是說保證客戶在購(gòu)買金融創(chuàng)新產(chǎn)品時(shí)不受損失。

　　3.

　　【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P120

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶的流動(dòng)性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。

　　4.

　　【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P118

　　風(fēng)險(xiǎn)既是商業(yè)銀行損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)。

　　5.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P134

　　銀行金融創(chuàng)新最終體現(xiàn)為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的不斷提高，以及為客戶提供的服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)方式的創(chuàng)造與更新。

　　6.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P127

　　準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的。

　　7.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P107-108

　　在銀行資本中，經(jīng)濟(jì)資本是防止銀行倒閉的最后防線，也稱為風(fēng)險(xiǎn)資本。

　　8.

　　【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P120

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　9.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P110

　　資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本+12.5倍的操作風(fēng)險(xiǎn)資本)

　　10.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P119

　　銀行面臨的最主要、最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　11.

　　【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P129

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個(gè)方面。

　　12.

　　【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P132

　　商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理，促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

　　13.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P134

　　微觀層面的金融創(chuàng)新僅指金融工具的創(chuàng)新。

　　14.

　　【正確答案】：對(duì)

　　【答案解析】：參見教材P135

　　銀行業(yè)務(wù)的核心是管理風(fēng)險(xiǎn)，銀行的很多創(chuàng)新在本質(zhì)上就是風(fēng)險(xiǎn)管理方式的創(chuàng)新。

　　15.

　　【正確答案】：錯(cuò)

　　【答案解析】：參見教材P138

　　“買者自負(fù)”原則包含兩層意思。一方面，金融投資者要加強(qiáng)自我教育，充分認(rèn)識(shí)金融產(chǎn)品與市場(chǎng)中蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)自己的投資決策負(fù)責(zé)。另一方面，“買者自負(fù)”也要求產(chǎn)品提供方對(duì)產(chǎn)品的已知缺陷和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐?，盡可能避免客戶對(duì)所購(gòu)買的產(chǎn)品存在很大的誤解。

       歷年銀行從業(yè)資格考試真題匯總(word下載版)