2012年銀行風險管理輔導：信用風險控制(三)

　　4. 組合限額管理$lesson$

　　組合限額是商業(yè)銀行資產組合層面的限額，是組合管理的體現方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　(1)授信集中度限額：行業(yè)、產品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。

　　(2)總體組合限額

　　總體組合限額時在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的基礎上計算出來的。自上而下的方式設定每個維度的限額。

　　設定組合限額主要可分為以下五步：

　　第一步，按某組合維度確定資本分配權重。

　　第二步，根據資本分配權重，對預期的組合進行壓力測試，估算組合的損失。

　　第三步，將壓力測試估算出的預計組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比。

　　第四步，根據資本分配權重，確定各組合(按行業(yè)、按產品等)以資本表示的組合限額：以資本表示的組合限額=資本×資本分配權重

　　第五步，根據資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。

　　資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險。組合風險越大，其資本轉換因子就越高。

　　進行總體組合限額時，應注意：

　?、偃绻麤]有特殊情況，不允許超過組合限額。業(yè)務部門應當嚴格遵守組合限額。

　?、谏虡I(yè)銀行應盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下。組合限額一旦被明確下來，就必須嚴格遵守并得到良好維護。

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