銀行風險管理：客戶信用評級的發(fā)展資料(3)
更新時間：2010-08-18 10:47:43
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(3)違約概率模型
違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風險計量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的風險中性定價模型和死亡率模型，在銀行業(yè)引起了很大反響。
《巴塞爾新資本協(xié)議》也明確規(guī)定，實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行可采用模型估計違約概率。
與傳統(tǒng)的老師判斷和信用評分法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。
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