銀行風險管理：客戶信用評級的發(fā)展資料(1)

　　(1)老師判斷法

　　即老師系統(tǒng)(Expert System)，是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

　　①與借款人有關(guān)的因素：

　　l 聲譽(Reputation)

　　l 杠桿(Leverage)

　　l 收益波動性(Volatility of Earnings)

　?、谂c市場有關(guān)的因素

　　l 經(jīng)濟周期(Economic Cycle)

　　l 宏觀經(jīng)濟政策(Macro-Economy Policy)

　　l 利率水平(Level of Interest Rates)

　　目前所使用的老師系統(tǒng)，其中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。5Cs系統(tǒng)指：

　　l 品德(Character)

　　l 資本(Capital)

　　l 還款能力(Capacity)

　　l 抵押(Collateral)

　　l 經(jīng)營環(huán)境(Condition)

　　除5Cs系統(tǒng)外，使用較為廣泛的老師系統(tǒng)還有針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)和針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)。

　　5Ps包括：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　【單選】在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是( )。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　答案：B

　　駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：資本充足性(Capital Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)流動性(Liquidity)。

　　老師系統(tǒng)的突出特點在于將信貸老師的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。此外，盡管老師系統(tǒng)在銀行業(yè)的長期發(fā)展和實踐中已經(jīng)形成了較為成熟的分析框架，但老師系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持，尤其是對關(guān)鍵要素的選擇、權(quán)重的確定以及綜合評定等方面更顯薄弱。因此，老師系統(tǒng)更適合于對借款人進行是和否的二維決策，難以實現(xiàn)對信用風險的準確計量。

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