銀行風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織(二)

　　2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性，以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。時(shí)間操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”既要保持相對(duì)獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。

　　1.風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)

　　(1)集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　從全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。更加適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中小商業(yè)銀行。

　　(2)分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價(jià)格確認(rèn)等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競(jìng)爭力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)

　　首先，風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個(gè)非常具體但卻至關(guān)重要職責(zé)是監(jiān)控各種金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額。商業(yè)銀行的每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告和每日收益/損失表是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告。

　　其次，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。

　　最后，風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整齊風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)管理所需的專業(yè)技能

　　集中性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備以下五個(gè)方面的主要技能。

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

　　(2)數(shù)量分析能力

　　(3)價(jià)格核準(zhǔn)能力

　　(4)模型創(chuàng)建能力

　　(5)系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

·2010年銀行從業(yè)人員資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章