2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》機考高頻考題(8月25日)

編輯推薦：2021年6月初級銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當(dāng)中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率后，其市場價值()。

A.上升

B.降低

C.不變

D.不確定

【正確答案】B

【答案解析】中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益；但對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價值，甚至造成巨額損失。

第2題、資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行()的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計算而來。

A.資本公積

B.盈余公積

C.實收資本

D.信托賠償準(zhǔn)備

【正確答案】C

【答案解析】資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計算而來。

第3題、當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括()。

A.披露方式不規(guī)范

B.信息披露內(nèi)容不全面

C.風(fēng)險信息披露不充分

D.信息披露監(jiān)控機制仍需進(jìn)一步完善

【正確答案】A

【答案解析】當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題包括：(1)信息披露內(nèi)容不全面。(2)風(fēng)險信息披露不充分。(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分。(4)信息披露監(jiān)控機制仍需進(jìn)一步完善。

第4題、下列選項中，屬于個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款的違規(guī)事項的是()。

A.內(nèi)外勾結(jié)編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款

B.質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺陷

C.內(nèi)部人員編造、竊取客戶資料，假名、冒名騙取貸款

D.貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無效抵押或抵押不足

【正確答案】D

【答案解析】A選項屬于個人住房按揭貸款的違規(guī)事項，B選項屬于個人質(zhì)押貸款的違規(guī)事項，C選項屬于個人大額耐用消費品貸款的違規(guī)事項。

第5題、激烈的行業(yè)競爭必形成優(yōu)勝劣汰，()的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。

A.技術(shù)/市場

B.產(chǎn)品/服務(wù)

C.產(chǎn)品/營銷

D.技術(shù)/服務(wù)

【正確答案】B

【答案解析】商業(yè)銀行的品牌風(fēng)險：即激烈的行業(yè)競爭必形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。

第6題、商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估應(yīng)遵循的原則不包括()。

A.由局部到整體

B.自下而上

C.從已知到未知

D.由表及里

【正確答案】A

【答案解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

第7題、當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的()。

A.90%以上

B.80%以上

C.70%以上

D.60%以上

【正確答案】B

【答案解析】當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的80%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過商品期貨的交易規(guī)模。

第8題、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算公式中，其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在()。

A.0～1

B.1～2

C.2～3

D.3～4

【正確答案】A

【答案解析】對市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算，巴塞爾委員會規(guī)定其最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值為0～1；VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。

第9題、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告內(nèi)容的是()。

A.風(fēng)險狀況

B.資本金水平

C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

D.資金利用情況

【正確答案】D

【答案解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個主要部分。

第10題、資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就______，整體的利率風(fēng)險敞口也______。()

A.越高越小

B.越低越大

C.越高越大

D.越低越小

【正確答案】C

【答案解析】資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。

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第11題、各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法是()。

A.現(xiàn)金流分析法

B.缺口分析法

C.流動性比率/指標(biāo)法

D.久期分析法

【正確答案】C

【答案解析】流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。

第12題、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的()配置來實現(xiàn)。

A.風(fēng)險管理

B.資源

C.經(jīng)濟資本

D.經(jīng)營風(fēng)險

【正確答案】C

【答案解析】在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。

第13題、違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，下列選項不屬于其經(jīng)濟損失范圍的是()。

A.債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本

B.違約債項回收金額的時間價值

C.銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響

D.債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響

【正確答案】D

【答案解析】違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。

第14題、商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的()。

A.風(fēng)險性

B.獨立性

C.權(quán)性

D.制度性

【正確答案】C

【答案解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正。

第15題、如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的()。

A.80%

B.85%

C.90%

D.99%

【正確答案】D

【答案解析】如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

第16題、國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少()重新檢查一次。

A.一個月

B.半年

C.一年

D.三年

【正確答案】C

【答案解析】國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架。國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

第17題、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對()造成的最大損失。

A.資產(chǎn)價值

B.市場價值

C.成本價值

D.信用價值

【正確答案】A

【答案解析】風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

第18題、下列關(guān)于風(fēng)險報告的職責(zé)敘述錯誤的是()。

A.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

B.實施并支持多種的風(fēng)險語言/術(shù)語

C.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

D.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持

【正確答案】B

【答案解析】風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度。(3)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息。(5)告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持。(7)保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

第19題、JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險損失的效力低于()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【正確答案】C

【答案解析】JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)控措施，對降低實際損失的貢獻(xiàn)度為50%～60%；在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救，對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%；而當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。

第20題、下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是()。

A.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率時，只可以使用一項技術(shù)

C.針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整

D.違約概率是借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

【正確答案】B

【答案解析】違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點。違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率，可選擇一項主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。此外，針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

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二、多選題

第1題、風(fēng)險預(yù)警的程序主要包括()。

A后評價

B風(fēng)險處置

C風(fēng)險分析

D風(fēng)險管理

E信用信息的收集和傳遞

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】風(fēng)險預(yù)警是各種工具和各種處理機制的組合結(jié)果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級、依次完成以下程序：(1)信用信息的收集和傳遞。(2)風(fēng)險分析。(3)風(fēng)險處置。(4)后評價。

第2題、商業(yè)銀行聲譽危機處理管理的主要內(nèi)容有()。

A預(yù)先制訂戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

B提高日常解決問題的能力

C提高發(fā)言人的溝通技能

D管理危機過程中的信息交流

E模擬訓(xùn)練和演習(xí)

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】商業(yè)銀行聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：(1)預(yù)先制訂戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃。(2)提高日常解決問題的能力。(3)危機現(xiàn)場處理。(4)提高發(fā)言人的溝通技能。(5)危機處理過程中的持續(xù)溝通。(6)管理危機過程中的信息交流。(7)模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

第3題、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險管理環(huán)境包括()等方面的內(nèi)容及作用。

A風(fēng)險文化

B管理戰(zhàn)略

C公司治理

D宏觀調(diào)控

E內(nèi)部控制

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險管理環(huán)境，包括公司治理、內(nèi)部控制、風(fēng)險文化和管理戰(zhàn)略等方面的內(nèi)容及作用。

第4題、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險包括()。

A匯率風(fēng)險

B債券風(fēng)險

C利率風(fēng)險

D股票風(fēng)險

E商品風(fēng)險

【正確答案】A，C，D，E

【答案解析】市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要。由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)，利率波動會直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價值的變化，從而影響銀行的安全性、流動性和效益性。

第5題、商業(yè)銀行柜臺操作風(fēng)險的成因主要有()。

A柜員工作強度大但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感等

B柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識

C規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

D輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

E客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】商業(yè)銀行柜臺操作風(fēng)險的成因包括：(1)輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范。(2)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞。(3)因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。(4)柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識。(5)柜員工作強度大但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感等。

第6題、商業(yè)銀行資本充足率信息披露主要包括()。

A風(fēng)險管理目標(biāo)和政策

B并表范圍

C核存款數(shù)量

D資本充足率水平

E信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】商業(yè)銀行資本充足率的信息披露主要包括：(1)風(fēng)險管理目標(biāo)和政策。(2)并表范圍。(3)資本規(guī)模。(4)資本充足率水平。(5)信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。

第7題、現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為()。

A投資活動的現(xiàn)金流

B分配活動的現(xiàn)金流

C融資活動的現(xiàn)金流

D經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

E管理活動的現(xiàn)金流

【正確答案】A，C，D

【答案解析】現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。

第8題、商業(yè)銀行嚴(yán)重的操作風(fēng)險損失事件往往是()同時作用的結(jié)果。

A人員

B外部因素

C流程

D系統(tǒng)

E資金

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，特別是嚴(yán)重的操作風(fēng)險損失事件往往是人員、流程、系統(tǒng)和外部因素同時作用的結(jié)果。

第9題、商業(yè)銀行可通過()獲得個人客戶的信用記錄，作為借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。

A法院機構(gòu)

B海關(guān)機構(gòu)

C政府機構(gòu)

D稅務(wù)機構(gòu)

E中國人民銀行個人征信系統(tǒng)

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個人征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機構(gòu)獲得個人客戶的信用記錄，作為借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。

第10題、商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行()的獨立審查和評價。

A可靠性

B獨立性

C準(zhǔn)確性

D充分性

E有效性

【正確答案】A，C，D，E

【答案解析】內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。風(fēng)險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

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三、判斷題

第1題、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包括戰(zhàn)略風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和法律風(fēng)險。()

【正確答案】　X

【答案解析】根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。

第2題、預(yù)防和減少操作風(fēng)險事件的發(fā)生根本上依靠商業(yè)銀行不斷購買保險。()

【正確答案】　X

【答案解析】應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識到，購買保險只是操作風(fēng)險緩釋的一種措施。預(yù)防和減少操作風(fēng)險事件的發(fā)生，根本上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身的風(fēng)險管理水平。

第3題、商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為最好和最壞兩種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。()

【正確答案】　X

【答案解析】商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

第4題、良好的聲譽風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升商業(yè)銀行的贏利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。()

【正確答案】　√

第5題、只有國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品具有一定的公共性質(zhì)，才接受政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管。()

【正確答案】　X

【答案解析】無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管。

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