2021年初級銀行從業(yè)資格《銀行管理》機考練習(xí)題庫(8月24日)

編輯推薦：2021年6月初級銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

1.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007年末總資產(chǎn)為1o億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　　)。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

2.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(　　)。

A.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

B.這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

3.(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

4.企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是(　　)。

A.鎖定未來放款成本

B.鎖定未來借款成本

C.減少貨幣頭寸

D.對沖未來外匯風(fēng)險

5.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

6.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

A.左高右低

B.中間高，兩邊低，左右對稱

C.右高左低

D.中間低，兩邊高，左右對稱

7.銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋(　　)。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.極端損失

D.違約損失

8.在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括(　　)。

A.過分依賴于外部評級

B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

9.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用短邊法計算的總敞口頭寸為(　　)。

A.150

B.110

C.40

D.260

10.貸款組合的信用風(fēng)險包括(　　)。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

D.政治風(fēng)險

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11.以下關(guān)于久期的論述正確的是(　　)。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

12.下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是(　　)。

A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險

B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險

C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險

D.改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險

13.(　　)針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

A.流動性比率或指標(biāo)法

B.現(xiàn)金流分析法

C.缺口分析法

D.久期分析法

14.下列金融衍生工具中，不具有對稱支付特征的是(　　)。

A.期貨

B。期權(quán)

C.貨幣互換

D.遠(yuǎn)期

15.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為(　　)。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

16.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是(　　)。

A.期權(quán)價值由時問價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時問價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

17.即期外匯交易的作用不包括(　　)。

A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求

B。可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

C.可以用來套期保值

D.可以用于外匯投機

18.(　　)也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

19.預(yù)期損失率的計算公式是(　　)。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額×100%

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

20.在法人客戶評級模型中，(　　)通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

A.A1tman的Z計分模型

B.RiskCa1c模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型

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參考答案

1.【答案及解析】B總資產(chǎn)收益率一凈利潤/4均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計算得：4%。故選B。

2.【答案及解析】C這兩筆貸款是正相關(guān)的，這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風(fēng)險組合小于或者等于其信用風(fēng)險的簡單加總。故選C。

3.【答案及解析】A名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。故選A。

4.【答案及解析】B企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是鎖定未來借款成本，規(guī)避利率變動可能帶來的風(fēng)險。故選B。

5.【答案及解析】A流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨流動性危機。故選A。

6.【答案及解析】B正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故選B。

7.【答案及解析】A預(yù)期損失是可以預(yù)期的損失必然會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失，銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋它。故選A。

8.【答案及解析】D提高敏感度是標(biāo)準(zhǔn)法的優(yōu)點而不是缺點。故選D。

9.【答案及解析】A短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中多頭為150，空頭為110，因此總敞口頭寸為150。故選A。

10.【答案及解析】C貸款組合的信用風(fēng)險不僅包括系統(tǒng)性風(fēng)險還包括非系統(tǒng)性風(fēng)險。但是與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響。故選C。

11.【答案及解析】A久期的絕對值和風(fēng)險利率正相關(guān)，久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。故選A。

12.【答案及解析】DB項屬于可降低的風(fēng)險；A、C項屬于可緩解的風(fēng)險。故選D。

13.【答案及解析】C缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。故選C。

14.【答案及解析】B金融衍生工具，具有對稱支付特征的是期貨、貨幣互換和遠(yuǎn)期。期權(quán)買方與賣方的權(quán)利與義務(wù)是不對等的，不具有對稱支付的特征。所以B項錯誤。故選8。

15.【答案及解析】A利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為收益率曲線風(fēng)險。期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)?；鶞?zhǔn)風(fēng)險是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A。

16.【答案及解析】D對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零，時間價值并不一定為零，所以期權(quán)的總價值也并不一定為零。故選D。

17.【答案及解析】D即期外匯交易的作用包括：可以滿足客戶對不同貨幣的需求，可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險，可以用來套期保值。所以D項錯誤。故選D。

18.【答案及解析】A重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。故選A。

19.【答案及解析】A預(yù)期損失率的計算公式是：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%。故選A。

20.【答案及解析】C在法人客戶評級模型中，CreditMonitor模型的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。

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