2020年10月初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》專(zhuān)題訓(xùn)練試卷答案(90題)

1.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是(A)

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估價(jià)值

2.RAROC中的預(yù)期損失是指代表商業(yè)銀行(A)

A.為風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)提的各項(xiàng)準(zhǔn)備

B.用來(lái)抵御風(fēng)險(xiǎn)所需的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本的機(jī)會(huì)成本

D.承受的各項(xiàng)稅收成本

3.對(duì)于剛開(kāi)始迸行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定(C)的集中度限額。

A.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

B.擔(dān)保

C.行業(yè)和產(chǎn)品

D.某一區(qū)域

4.審慎銀行監(jiān)管的核心是(D)

A.存貸利差監(jiān)管

B.證券投資監(jiān)管

C.支付、結(jié)算收費(fèi)監(jiān)管

D.資本監(jiān)管

5.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須(A)

A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估

B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供

D.以上都不是

6.賬戶(hù)管理屬于(A)

A.拒臺(tái)業(yè)務(wù)

B.信貸業(yè)務(wù)

C.資金交易止務(wù)

D.代理

7.在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需要考慮組合在戰(zhàn)略層面上的(A)

A.重要性

B.經(jīng)濟(jì)前景

C.集中情況

D.收益率

8.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)(C)

A.是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不對(duì)

9.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶(hù)中有100個(gè)BB級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級(jí)借款人的違約頻率是(B)

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

10.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為3O億元，如果所有借款人的違約概率都是50%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(B)

A.15億元

B.12億元

C.20億元

D.30億元

11.以下關(guān)于相關(guān)性和線性相關(guān)的說(shuō)法中正確的是(B)

A.相關(guān)性?xún)H指兩個(gè)事件概率的簡(jiǎn)單乘積

B.相關(guān)性描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系

C.線性相關(guān)可以刻畫(huà)兩個(gè)以上變量之間的相關(guān)程度

D.線性相關(guān)刻畫(huà)了三個(gè)變量之間的相關(guān)程度

12.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的說(shuō)法中，不正確的是(C)

A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類(lèi)方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)持有的資本金

C.外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法

D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

13.預(yù)期損失代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的(B)

A.最大損失

B.平均損失

C.最大收益

D.最小收益

14.用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是(C)

A.流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債

B.流動(dòng)資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

C.(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)

D.流動(dòng)負(fù)債÷總資產(chǎn)

15.下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法中，不正確的是(D)

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

D.若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

16.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法中，不正確的是(B)

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

B.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

17.標(biāo)準(zhǔn)法中，資產(chǎn)管理對(duì)應(yīng)的β系數(shù)是(B)

A.18%

B.12%

C.15%

D.19%

18.客戶(hù)評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是(D)

A.第三方中介

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

C.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.商業(yè)銀行

19.以下關(guān)于信用聯(lián)系票據(jù)的論述中，不正確的是(A)

A.如不發(fā)生信用事件，票據(jù)在合約期未滿(mǎn)時(shí)也可贖回

B.信用聯(lián)系票據(jù)實(shí)際上是信用違約互換的證券化形式

C.信用聯(lián)系票據(jù)是普通的固定收益證券與信用違約互換相結(jié)合的信用衍生產(chǎn)品

D.信用保護(hù)賣(mài)方先行以現(xiàn)金支付取得票據(jù)

20.以下哪一項(xiàng)是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)(A)

A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

B.能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.可能會(huì)產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)

D.在操作過(guò)程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生

21.如果一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億元，總負(fù)債為80億元，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億元，利率敏感性負(fù)債為50億元，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億元，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為(C)

A.20億元

B.10億元

C.30億元

D.40億元

22.商業(yè)銀行必須具備至少(C)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.3

B.6

C.5

D.8

23.已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億元，總負(fù)債為80億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于(C)

A.1.5年

B.-1.5年

C.2.3年

D.3.5年

24.操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從(B)入手。

A.電腦系統(tǒng)

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不對(duì)

25.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，這體現(xiàn)的是(B)

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

26.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)及各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是(A)

A.操作風(fēng)險(xiǎn)通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)三大類(lèi)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)

27.以下不屬于增長(zhǎng)能力指標(biāo)的是(C)

A.資產(chǎn)增長(zhǎng)率

B.利潤(rùn)增長(zhǎng)率

C.現(xiàn)金支付能力

D.權(quán)益增長(zhǎng)率

28.(D)是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖

29.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循(B)的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

30.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是(A)

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價(jià)理論

C.利率平價(jià)理論

D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

31.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有(B)

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

32.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人，應(yīng)是全面的，這基于(B)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

33.下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法中，不正確的是(B)

A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

34.下列不屬于違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的是(C)

A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.債券風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

35.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是(B)

A.銀行現(xiàn)金流

B.銀行資本金

C.銀行負(fù)債

D.銀行準(zhǔn)備金

36.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)的是(C)

A.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.資本金收益率

D.正常貨款遷徒率

37.(D)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿(mǎn)足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

38.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、(D)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

39.(A)并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

40.(B)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

41.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是(B)

A.這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種

B.這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C.這會(huì)造成交易成本上升

D.可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

42.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性管理的說(shuō)法中，不正確的是(D)

A.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

B.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析

C.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，不持有或減少其他外幣的持有量

D.多幣種的資產(chǎn)負(fù)倩期限結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

43.以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”的是(B)

A.安全性

B.穩(wěn)定性

C.流動(dòng)性

D.效益性

44.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款指標(biāo)等于(B)

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

45.下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法中，不正確的是(C)

A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)

B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金

C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴(lài)度為50%很正常

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

46.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法中，不正確的是(C)

A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

B.根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)分析得知，資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其流動(dòng)性狀況高度重視

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴(lài)度越強(qiáng)

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與不同的時(shí)間段內(nèi)的各項(xiàng)資金凈流量加總獲得未來(lái)特定時(shí)間段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸

47.商業(yè)銀行的流動(dòng)性與其規(guī)模的關(guān)系是(B)

A.商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)該持有較低比例的流動(dòng)資產(chǎn)

B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動(dòng)資產(chǎn)

C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動(dòng)性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個(gè)明確的關(guān)系

D.以上都不對(duì)

48.下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是(A)

A.是一種定性分析的方法

B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析老師的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

49.為了更有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)(B)

A.同質(zhì)化、集中化

B.異質(zhì)化、分散化

C.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

50.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶(hù)需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶(hù)資源，這屬于哪種類(lèi)別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)(B)

A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

51.以下說(shuō)法中不正確的是(C)。

A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果

B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

52.(B)是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。

A.負(fù)債流動(dòng)性

B.資產(chǎn)流動(dòng)性

C.貸款流動(dòng)性

D.現(xiàn)金流動(dòng)性

53.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測(cè)未來(lái)特定時(shí)段的資金凈需求的是(B)。

A.情景分析

B.壓力測(cè)試

C.融資缺口

D.流動(dòng)性管理

54.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的內(nèi)容的是(B)。

A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式

B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式

D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理

55.(D)是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必不可少的核心職能。

A.數(shù)據(jù)分析能力

B.價(jià)格核準(zhǔn)能力

C.模型創(chuàng)建能力

D.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析

56.某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括(B)。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

57.下列屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類(lèi)的是(C)。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

58.與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是(C)。

A.轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況

B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

C.對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告

D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

59.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(C)。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源/技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面

60.下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是(D)。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.股票

D.黃金

61.不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是(D)。

A.流動(dòng)性比率

B.現(xiàn)金流分析

C.久期分析

D.情景分析

62.(A)也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

63.下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(C)。

A.主權(quán)評(píng)級(jí)是各國(guó)直接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償債義務(wù)的能力

B.比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出

C.主權(quán)分析評(píng)級(jí)必須是靜態(tài)的

D.朱特勒和麥卡錫對(duì)CP模型運(yùn)用回歸分析進(jìn)行了擴(kuò)展

64.普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括(C)。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

65.(D)是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。

A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

66.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括(B)兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)

67.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說(shuō)法錯(cuò)誤的是(D)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計(jì)其是否與商業(yè)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致

B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計(jì)劃獲得了市場(chǎng)的廣泛接受和認(rèn)可，被認(rèn)為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”

C.針對(duì)未來(lái)不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評(píng)估有利、正常和不利的市場(chǎng)條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對(duì)其產(chǎn)生的影響

D.董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理部門(mén)以及法律/內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有間接的責(zé)任

68.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是(C)。

A.追求快速見(jiàn)效，只需考慮短期效果

B.系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

C.從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求，慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程

D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)

69.在操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的是(B)。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.老師判斷法

70.下列關(guān)于貸款遷徙類(lèi)指標(biāo)說(shuō)法不正確的是(C)。

A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款

C.期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類(lèi)/次級(jí)類(lèi)/可疑類(lèi)/損失類(lèi)的貸款余額之和

D.期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額

71.商業(yè)銀行面臨的(B)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.品牌風(fēng)險(xiǎn)

72.(B)是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A.安全性

B.流動(dòng)性

C.效益性

D.便捷性

73.假定某公司2006年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為l50萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(B)。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

74.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的(A)和資產(chǎn)的(　)提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

A.減少、增加

B.增加、減少

C.減少、不變

D.不變、增加

75.下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法不正確的是(C)。

A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

B.把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息

D.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

76.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法不正確的是(D)。

A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×l00%

B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分

C.核心負(fù)債比率不得低于60%

D.流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

77.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法，不正確的是(A)。

A.ROCA評(píng)級(jí)法適用于內(nèi)資銀行，不適用于外資銀行

B.ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估

C.SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管

D.CAMELs評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)評(píng)價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)方法體系

78.(A)的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)門(mén)委員會(huì)

79.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的(B)表示。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.信用等級(jí)

C.盈利水平

D.行為評(píng)分

80.假定某部門(mén)當(dāng)年的銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為l20萬(wàn)元，其銷(xiāo)售毛利率為(B)。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

81.下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(C)。

A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)

B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴(lài)易變負(fù)債獲得所需資金

C.大額負(fù)債依賴(lài)度不僅適合用來(lái)衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高

82.董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行(A)能否充分保證其有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù)。

A.內(nèi)部控制體系

B.公司治理結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系

83.關(guān)于VaR的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(B)。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的

B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

84.巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為(C)。

A.操作過(guò)程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種突發(fā)事件發(fā)生的幾率

B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時(shí)，面對(duì)的不確定情況

C.由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

85.嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予(　)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為(A)。

A.100%50%

B.50%100%

C.60%40%

D.40%60%

86.壓力測(cè)試是用于評(píng)估(B)。

A.預(yù)期損失

B.特定事件的變化

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境

87.下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說(shuō)法，不正確的是(D)。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過(guò)選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用

D.股東通過(guò)對(duì)股票的購(gòu)買(mǎi)和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)

88.電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于(C)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

89.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照(C)定價(jià)。

A.歷史成本

B.市場(chǎng)估值

C.模型

D.公允價(jià)值

90.承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時(shí)可無(wú)條件撤銷(xiāo)的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(D)。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

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