2019年下半年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前8天沖刺題

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單選題

1、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有的特點(diǎn)為()

A.特殊性、差異性、非盈利性和轉(zhuǎn)化性

B.具體性、差異性、分散性和轉(zhuǎn)化性

C.普通性、差異性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、差異性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以()

A.5

B.8

C.10.5

D.12.5

3、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有簡(jiǎn)易法和()

A.高級(jí)法

B.加權(quán)法

C.累計(jì)法

D.中級(jí)法

4、如果某家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于()

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

5、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計(jì)總敞口頭寸為()

A.150

B.310

C.40

D.260

6、下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是()

A.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

B.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)

C.久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大

D.久期公式中的D為修正久期

7、根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()

A.非交易性外匯敞口

B.單幣種敞口

C.結(jié)構(gòu)性敞口

D.遠(yuǎn)期凈敞口

8、銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額是指()

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B.缺口

C.敏感性資產(chǎn)

D.敞口

9、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估價(jià)值

10、()是金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的前提和基礎(chǔ)，往往由各國(guó)財(cái)政管理部門具體制定標(biāo)準(zhǔn)。

A.固定資產(chǎn)

B.非流動(dòng)資產(chǎn)

C.金融資產(chǎn)

D.無形資產(chǎn)

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參考答案及解析：

一、單選題

1、參考答案：B

[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下特點(diǎn)：(1)具體性。(2)分散性。(3)差異性。(4)復(fù)雜性。(5)內(nèi)生性。(6)轉(zhuǎn)化性。

2、參考答案：A

[答案解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求乘以12.5。

3、參考答案：A

[答案解析]期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，一種為簡(jiǎn)易法，另一種為高級(jí)法(得爾塔+，Delta-PLus)。簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)，得爾塔十法適合同時(shí)存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。

4、參考答案：C

[答案解析]久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=2-(7/10)×3=-0.1。

5、參考答案：B

[答案解析]累計(jì)總敞口頭寸為所有外幣的多頭和空頭的頭寸之和，即200+30+60+20=310。

6、參考答案：D

[答案解析]公式中的D為麥考利久期。

7、參考答案：A

[答案解析]根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為以下兩類：交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。

8、參考答案：D

[答案解析]敝口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。

9、參考答案：A

[答案解析]名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

10、參考答案：C

[答案解析]金融資產(chǎn)是金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的前提和基礎(chǔ)，往往由各國(guó)財(cái)政管理部門具體制定標(biāo)準(zhǔn)。

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