2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：國家風險主權評級

更新時間：2016-07-18 14:10:20 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　國家風險主權評級

　　國際風險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。國家風險不僅包括一個國家政府未能履行其債務所導致的風險(主權風險)，也包括主權國家以直接或間接方式影響債務人履行償債義務的能力和意愿。對國家風險的計量可以通過主權評級來實現(xiàn)。

　　主權評級指各國直接或間接影響債務人履行其對外償付義務的能力和意愿的測試與排名。目前，比較通用的主權評級模型是由經(jīng)濟學家坎托和帕克(Cantor&Packer，1996)提出的，CP模型回歸了標準普爾和穆迪賦予的主權風險評級，利用49個國家的橫截面數(shù)據(jù)，測量出主權風險評級中作為決定因素的8個變量：

　?、偃司杖耄喝司鵊NP(千美元)。2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：國家風險主權評級

　?、贕DP增長：年均實際GDP增長(%)。

　?、弁ㄘ浥蛎洠耗昃M價格通脹率(%)。

　?、茇斦胶猓合鄬τ贕DP的中央財政年均盈余(%)。

　?、萃獠科胶猓合鄬τ贕DP的資本項目年均順差(%)。

　?、尥鈧合鄬τ诔隹诘耐鈳艂鶆?%)。

　?、呓?jīng)濟發(fā)展指標：IMF的工業(yè)化國家分類(1=工業(yè)化;0=非工業(yè)化)。

　　⑧違約史指標：1970年以來的外幣債務違約(1=違約;0=未違約)。

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　　朱特勒和麥卡錫(Juttner&McCarthy，2000)對上述CP模型適用亞洲金融危機之后的新興市場國家主權評級的情況進行了分析，增加了下述5個變量，并運用回歸分析對CP模型進行了擴展：

　?、崂钭兞浚耗硣兔绹嗤谙薜恼畟鶆罩g的利率差。

　　⑩金融部門潛在問題資產(chǎn)占GDP的百分比。

　　⑪金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負債與GDP之比。

　　⑫私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示)。

　　⑬實際匯率變量(用購買力平價作為均衡基點)。2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點：國家風險主權評級