2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的量化原理

更新時(shí)間：2016-07-09 14:00:01 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】2016年下半年銀行業(yè)初級(jí)從業(yè)資格考試將于8月份舉行，《風(fēng)險(xiǎn)管理》是必考科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的量化原理供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。

　　風(fēng)險(xiǎn)的量化原理2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的量化原理

　　1.預(yù)期收益率和方差的計(jì)算

　　風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中所計(jì)算的預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但不是簡(jiǎn)單的直接平均，而是對(duì)未來(lái)可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。

　　不確定結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)差通常被用來(lái)刻畫(huà)其不確定程度，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會(huì)增大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí)，可能出現(xiàn)的結(jié)果的不確定性程度減小。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：“2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的量化原理”由環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道小編整理發(fā)布，請(qǐng)各位考生學(xué)習(xí)，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，我們?cè)概c廣大考生朋友探討交流，共求進(jìn)步！

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　　【例題】2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)的量化原理

　　假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　概率0.050.200.150.250.35

　　收益率50%15%-10%-25%40%

　　則，一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為(D)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%