期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》多選專項(xiàng)練習(xí)十七

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　　1.下列各項(xiàng)中，屬于期貨交易所為保障期貨市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，而制定的交易制度的是(　　)。

　　A.保證金制度

　　B.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

　　C.漲跌停板制度

　　D.持倉限額制度

　　2.下列敘述錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.維持保證金是買或賣一份期貨合約時(shí)存入經(jīng)紀(jì)人賬戶的一定數(shù)量的資金

　　B.保證金存款只能用現(xiàn)金支付

　　C.維持保證金是最低保證金價(jià)值，低于這個(gè)水平期貨合約的持有者將會(huì)收到要求追加保證金的通知

　　D.所有的期貨合約都要求同樣多的保證金

　　3.標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量因(　　)等業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)，交易所收回原“標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證”，簽發(fā)新的“標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證”。

　　A.交割

　　B.交易

　　C.轉(zhuǎn)讓

　　D.注銷

　　4.下列哪些企業(yè)更可能在期貨市場(chǎng)上采取買期保值?(　　)

　　A.鋁型材廠

　　B.用銅企業(yè)

　　C.農(nóng)場(chǎng)

　　D.榨油廠

　　5.交易者在期貨市場(chǎng)上的(　　)即為盈利或虧損。

　　A.合約建倉價(jià)格與合約平倉價(jià)格之間的差額

　　B.合約建倉價(jià)格與建倉當(dāng)日的收盤價(jià)格之間的差額

　　C.合約建倉價(jià)格與實(shí)物交割時(shí)交割結(jié)算價(jià)之間的差額

　　D.合約建倉價(jià)格與實(shí)物交割時(shí)的收盤價(jià)之間的差額

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　　6.對(duì)基差的描述正確的是(　　)。

　　A.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差擴(kuò)大

　　B.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差縮小

　　C.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始縮小

　　D.在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)過去后，基差開始擴(kuò)大

　　7.期貨投機(jī)是如何減緩價(jià)格波動(dòng)的?(　　)

　　A.當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，投機(jī)者低價(jià)買進(jìn)合約，使期貨價(jià)格上漲，供求趨于平衡

　　B.當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，投機(jī)者高價(jià)賣出合約，使期貨價(jià)格上漲，供求趨于平衡

　　C.當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，投機(jī)者高價(jià)賣出合約，使期貨價(jià)格上漲，供求趨于平衡

　　D.當(dāng)期貨市場(chǎng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，投機(jī)者低價(jià)買進(jìn)合約，使期貨價(jià)格上漲，供求趨于平衡

　　8.成功的交易預(yù)測(cè)和結(jié)果受到(　　)等因素的影響。

　　A.知識(shí)水平

　　B.客觀現(xiàn)實(shí)

　　C.分析方法

　　D.制定的交易計(jì)劃

　　9.期貨的保證金制度能夠利用杠桿作用，以小博大。將風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)同時(shí)放大，期貨投機(jī)的原則有(　　)。

　　A.充分了解期貨合約

　　B.確定最高獲利目標(biāo)

　　C.確定最大虧損限度

　　D.確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本

　　10.關(guān)于追加投資額的說法中正確的是(　　)。

　　A.持倉頭寸獲利后立即平倉，不再追加投資

　　B.持倉頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

　　C.持倉頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額

　　D.持倉頭寸獲利后追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額

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　　11.期貨交易過程中，靈活運(yùn)用止損指令可以起到(　　)的作用。

　　A.避免損失

　　B.限制損失

　　C.減少利潤(rùn)

　　D.滾動(dòng)利潤(rùn)

　　12.在正向市場(chǎng)上，如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則會(huì)導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的(　　)遠(yuǎn)期月份合約，交易者可以通過買人近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約而進(jìn)行牛市套利。

　　A.上升幅度大于

　　B.下降幅度小于

　　C.上升幅度小于

　　D.下降幅度大于

　　13.在(　　)情況下，熊市套利可以獲利。

　　A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元

　　B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元

　　C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元

　　D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元

　　14.水平套利又稱(　　)。

　　A.價(jià)格套利

　　B.日歷套利

　　C.貨幣套利

　　D.時(shí)間套利

　　15.以下構(gòu)成跨期套利的是(　　)。

　　A.買人LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期貨

　　B.買人上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期貨交易所6月銅期貨

　　C.買人上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出LME6月銅期貨

　　D.賣出大連商品交易所5月豆油期貨，同時(shí)買人大連商品交易所6月銅期貨

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　　16.移動(dòng)平均線一般包括(　　)幾類。

　　A.長(zhǎng)期

　　B.中期

　　C.短期

　　D.即期

　　17.價(jià)格形態(tài)中出現(xiàn)最多的兩種形態(tài)是(　　)。

　　A.頭肩頂

　　B.雙重頂

　　C.雙重底

　　D.頭肩底

　　18.下面哪幾種情況表明市場(chǎng)堅(jiān)挺?(　　)

　　A.交易量和持倉量隨價(jià)格上升而增加

　　B.交易量和持倉量下降而價(jià)格上升

　　C.交易量和持倉量增加而價(jià)格下跌

　　D.交易量和持倉量隨價(jià)格下降而減少

　　19.在持續(xù)整理形態(tài)中出現(xiàn)頻率最高的形態(tài)有(　　)。

　　A.上升三角形

　　B.下降三角形

　　C.旗形

　　D.楔形

　　20.根據(jù)葛氏法則，下列哪種信號(hào)為買入信號(hào)?(　　)

　　A.平均線從下降開始走平，價(jià)格從下上穿平均線

　　B.平均線從上升開始走平，價(jià)格從上下穿平均線

　　C.價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線，突然下跌，但在平均線附近再度上升

　　D.價(jià)格跌破平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】ABCD【解析】為保障期貨市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，而期貨交易所制定了保證金制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度、漲跌停板制度、持倉限額制度和大戶報(bào)告制度等。

　　2.【答案】ABD【解析】維持保證金不是最低保證金，低于最低保證金水平的期貨合約的持有者將會(huì)收到要求追加保證金的通知。

　　3.【答案】ABCD【解析】標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量因轉(zhuǎn)讓、注銷、交易、交割和質(zhì)押等業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)，交易所收回原“標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證”，簽發(fā)新的“標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證”。

　　4.【答案】ABD【解析】農(nóng)場(chǎng)主擔(dān)心未來農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌，更可能在期貨市場(chǎng)上采取賣期保值。

　　5.【答案】AC【解析】期貨交易者可以選擇對(duì)沖平倉或?qū)嵨锝桓?，這就會(huì)產(chǎn)生合約建倉價(jià)格與合約平倉價(jià)格之間的差額或合約建倉價(jià)格與實(shí)物交割時(shí)交割結(jié)算價(jià)之問的差額，從而存在盈利或虧損。

　　6.【答案】AC【解析】在正向市場(chǎng)上，收獲季節(jié)時(shí)基差擴(kuò)大，收獲季節(jié)過去后，基差開始縮小。

　　7.【答案】AC【解析】投機(jī)交易的操作方式：當(dāng)期價(jià)低于均衡價(jià)格時(shí)，買進(jìn)合約;當(dāng)期價(jià)高于均衡價(jià)格時(shí)，賣出合約。

　　8.【答案】BCD【解析】成功的交易預(yù)測(cè)和結(jié)果受到個(gè)人情緒、客觀現(xiàn)實(shí)、分析方法和制定的交易計(jì)劃等因素的影響。

　　9.【答案】ACD【解析】期貨投機(jī)的原則：充分了解期貨合約;確定最低獲利目標(biāo);確定最大虧損限度和確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本。

　　10.【答案】D【解析】一些投機(jī)商得出這樣的經(jīng)驗(yàn)，即只有當(dāng)最初的持倉方向被證明是正確的，即證明是可獲利后，才可以進(jìn)行追加的投資交易，并且追加的投資額應(yīng)低于最初的投資額。

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　　11.【答案】BD【解析】止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)原則的有力工具。

　　12.【答案】AB【解析】牛市套利買人近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約，要求近期月份的價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份或近期月份合約的價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期合約，從而達(dá)到合約對(duì)沖時(shí)出現(xiàn)盈利。

　　13.【答案】AD【解析】當(dāng)市場(chǎng)是熊市時(shí)，較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度。如果是正向市場(chǎng)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格與較近月份合約價(jià)格之間的價(jià)差往往會(huì)擴(kuò)大;如果是反向市場(chǎng)，則近期合約與遠(yuǎn)期合約的價(jià)差會(huì)縮小。而無論是在正向市場(chǎng)還是在反向市場(chǎng)，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。

　　14.【答案】BD【解析】水平套利又稱日歷套利和時(shí)間套利，垂直套利又稱價(jià)格套利和貨幣套利。

　　15.【答案】BD【解析】跨期套利是指利用統(tǒng)一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行的套利交易。

　　16.【答案】ABC【解析】移動(dòng)平均線一般包括長(zhǎng)期、中期和短期的MA。長(zhǎng)、中、短是相對(duì)的，可以自己確定。

　　17.【答案】AD【解析】雙重頂和雙重底出現(xiàn)得非常頻繁，僅次于頭肩頂和頭肩底形態(tài)。

　　18.【答案】AD【解析】當(dāng)交易量和持倉量下降而價(jià)格上升，或者交易量和持倉量增加而價(jià)格下跌時(shí)，表明市場(chǎng)疲軟。

　　19.【答案】CD【解析】在價(jià)格的曲線圖上，旗形和楔形出現(xiàn)的頻率最高，一段上升或下降行情的中途，可能出現(xiàn)好幾次這樣的圖形。

　　20.【答案】ACD【解析】B項(xiàng)為賣出信號(hào)。

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