期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》單選專(zhuān)項(xiàng)練習(xí)十五

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　　1.K線(xiàn)圖的四個(gè)價(jià)格中，(　　)最為重要。

　　A.收盤(pán)價(jià)

　　B.開(kāi)盤(pán)價(jià)

　　C.最高價(jià)

　　D.最低價(jià)

　　2.三重頂(底)與一般頭肩形最大的區(qū)別是(　　)。

　　A.三重頂(底)比頭肩形多一個(gè)頂(底)

　　B.三重頂(底)的連線(xiàn)是水平的，故具有矩形的特征

　　C.頭肩形不能轉(zhuǎn)化為持續(xù)整理形態(tài)

　　D.三重頂(底)更容易演變成突破形態(tài)

　　3.用來(lái)表示市場(chǎng)上漲跌波動(dòng)強(qiáng)弱的指標(biāo)是(　　)。

　　A.MACD

　　B.RSI

　　C.KDJ

　　D.KD

　　4.金融期貨即以金融工具為商品的期貨，它是相對(duì)于(　　)的一個(gè)范疇。

　　A.外匯期貨

　　B.商品期貨

　　C.利率期貨

　　D.股指期貨

　　5.某日，我國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌7.20元人民幣，這種外匯標(biāo)價(jià)方法為(　　)。

　　A.直接標(biāo)價(jià)法

　　B.間接標(biāo)價(jià)法

　　C.固定標(biāo)價(jià)法

　　D.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法

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　　6.利率期貨的標(biāo)的物是(　　)。

　　A.利率

　　B.證券

　　C.債務(wù)憑證

　　D.貨幣

　　7.下列關(guān)于股指期貨論述不正確的是(　　)。

　　A.它是以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)變量的期貨交易

　　B.它的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點(diǎn)價(jià)值之乘積

　　C.它是以實(shí)物結(jié)算方式來(lái)結(jié)束交易的

　　D.它是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的

　　8.期權(quán)實(shí)際上就是一種權(quán)利的有償使用，下列關(guān)于期權(quán)的多頭方和空頭方權(quán)利與義務(wù)的表述，正確的是(　　)。

　　A.期權(quán)多頭方和空頭方都是既有權(quán)利，又有義務(wù)

　　B.期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)，期權(quán)空頭方既有權(quán)利又有義務(wù)

　　C.期權(quán)多頭方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利

　　D.期權(quán)多頭方既有權(quán)利又有義務(wù)，期權(quán)空頭方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利

　　9.某玉米看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為4.40美分/蒲式耳，而此時(shí)，玉米期貨合約價(jià)格為4. 30美分/蒲式耳時(shí)，則該看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為(　　)。

　　A.正值

　　B.負(fù)值

　　C.零

　　D.無(wú)法確定

　　10.某投資者買(mǎi)入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是一份(　　)。

　　A.實(shí)值期權(quán)

　　B.虛值期權(quán)

　　C.平值期權(quán)

　　D.零值期權(quán)

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　　11.投資者買(mǎi)入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為c，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為(　　)，該投資者不賠不賺。

　　A.X+C

　　B.X-C

　　C.C-X

　　D.C

　　12.關(guān)于期權(quán)的水平套利組合，下列說(shuō)法中正確的是(　　)。

　　A.期權(quán)的到期月份不同

　　B.期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相l(xiāng)司

　　C.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同

　　D.期權(quán)的類(lèi)型不同

　　13.投資基金起源于(　　)。

　　A.英國(guó)

　　B.美國(guó)

　　C.德國(guó)

　　D.法國(guó)

　　14.下列對(duì)三種期貨基金類(lèi)型的敘述中錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.公募期貨基金的投資回報(bào)率最低

　　B.私募期貨基金所受監(jiān)管較少

　　C.中小投資者投資期貨基金往往采取私募基金的形式

　　D.個(gè)人管理賬戶(hù)形式的期貨基金適合有較高收入的投資者

　　15.負(fù)責(zé)基金的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的期貨投資基金行業(yè)的參與者為(　　)。

　　A.CTA

　　B.TM

　　C.Custodian

　　D.CPO

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　　16.美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的主要職責(zé)有(　　)。

　　A.側(cè)重于對(duì)設(shè)立登記、發(fā)行運(yùn)作的監(jiān)管

　　B.側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理和商品交易顧問(wèn)的監(jiān)管

　　C.為保護(hù)投資者，制定從業(yè)人員道德規(guī)范并監(jiān)管其執(zhí)行

　　D.對(duì)全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和全國(guó)證券商協(xié)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管

　　17.以下不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性

　　C.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存

　　D.風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的周期性

　　18.(　　)是指當(dāng)投資者的資金無(wú)法滿(mǎn)足保證金要求時(shí)，其持有的頭寸面臨強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.流通量風(fēng)險(xiǎn)

　　B.成交量風(fēng)險(xiǎn)

　　C.資金量風(fēng)險(xiǎn)

　　D.持倉(cāng)量風(fēng)險(xiǎn)

　　19.下列不屬于國(guó)際期貨市場(chǎng)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的是(　　)。

　　A.政府管理

　　B.行業(yè)管理

　　C.交易所管理

　　D.客戶(hù)自律管理

　　20.迄今為止我國(guó)仍沒(méi)有一部完整的(　　)。

　　A.期貨行政規(guī)定

　　B.期貨法

　　C.期貨交易管理?xiàng)l例

　　D.期貨公司管理辦法

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　　《法律法規(guī)》常考知識(shí)點(diǎn)

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】A【解析】收盤(pán)價(jià)是最重要的價(jià)格。道氏理論認(rèn)為，所有價(jià)格中，收盤(pán)價(jià)最重要，甚至認(rèn)為只需用收盤(pán)價(jià)，不用別的價(jià)格。

　　2.【答案】B【解析】三重頂(底)與一般頭肩形最大的區(qū)別是三重頂(底)的頸線(xiàn)和頂部(底部)連線(xiàn)是水平的，故具有矩形的特征。比起頭肩形態(tài)來(lái)說(shuō)，更容易演變成持續(xù)整理形態(tài)。

　　3.【答案】B【解析】相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI是與KD指標(biāo)齊名的常用技術(shù)指標(biāo)。RSI是以一個(gè)特定時(shí)期內(nèi)價(jià)格的變動(dòng)情況推測(cè)價(jià)格未來(lái)的變動(dòng)方向，并根據(jù)價(jià)格漲跌幅度顯示市場(chǎng)的強(qiáng)弱。

　　4.【答案】B【解析】期貨一般分為商品期貨和金融期貨。金融期貨包括外匯期貨、利率期貨和股指期貨。

　　5.【答案】A【解析】用1個(gè)單位或100個(gè)單位的外國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額的本國(guó)貨幣，稱(chēng)為直接標(biāo)價(jià)法。

　　6.【答案】C【解析】利率期貨的標(biāo)的物是貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的各種債務(wù)憑證。

　　7.【答案】C【解析】C項(xiàng)股指期貨是以現(xiàn)金結(jié)算方式來(lái)結(jié)束交易的。

　　8.【答案】C【解析】期權(quán)買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利和義務(wù)是不對(duì)等的。期權(quán)的買(mǎi)方享有在期權(quán)屆滿(mǎn)或之前以規(guī)定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，但是不承擔(dān)義務(wù)。而期權(quán)賣(mài)方只有義務(wù)而無(wú)權(quán)利。

　　9.【答案】A【解析】對(duì)看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為正。

　　10.【答案】A【解析】實(shí)值期權(quán)是指如果期權(quán)立即執(zhí)行，買(mǎi)方具有正的現(xiàn)金流;平值期權(quán)是指如果期權(quán)立即執(zhí)行，買(mǎi)方的現(xiàn)金流為零;虛值期權(quán)是指如果期權(quán)立即執(zhí)行，買(mǎi)方具有負(fù)的現(xiàn)金流。對(duì)于看漲期權(quán)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格>協(xié)定價(jià)格時(shí)，為實(shí)值期權(quán)，即本題中的期權(quán)為實(shí)值期權(quán)。

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　　11.【答案】B【解析】買(mǎi)入看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)為X-C，此時(shí)投資者執(zhí)行期權(quán)的收益恰好等于買(mǎi)人期權(quán)時(shí)支付的期權(quán)費(fèi)。

　　12.【答案】A【解析】水平套利是指買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出敲定價(jià)格相同但到期月份不同的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)合約的套利方式。

　　13.【答案】A【解析】投資基金創(chuàng)始于19世紀(jì)60年代的英國(guó)，繁榮于第一次世界大戰(zhàn)后的美國(guó)，盛行于西方金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國(guó)家。

　　14.【答案】C【解析】中小投資者投資期貨基金往往采取公募基金的形式。

　　15.【答案】D【解析】CPO的主要職責(zé)有：①組建并管理期貨投資基金;②聘用托管人管理基金的儲(chǔ)備現(xiàn)金;③基金的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);④監(jiān)管保證金的變動(dòng)，控制基金的風(fēng)險(xiǎn)頭寸;⑤組織基金的內(nèi)勤辦公室管理。

　　16.【答案】B【解析】A項(xiàng)是證券交易委員會(huì)對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的主要職責(zé)，C項(xiàng)是全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和全國(guó)證券商協(xié)會(huì)的職責(zé)。

　　17.【答案】D【解析】期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征包括：風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性、風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相對(duì)性、風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性和風(fēng)險(xiǎn)的可防范性。

　　18.【答案】C【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩種：一種可稱(chēng)為流通量風(fēng)險(xiǎn)，另一種可稱(chēng)為資金量風(fēng)險(xiǎn)。資金量風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)投資者的資金無(wú)法滿(mǎn)足保證金要求時(shí)，其持有的頭寸面臨強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　19.【答案】D【解析】國(guó)際期貨市場(chǎng)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系由政府管理、行業(yè)管理與交易所管理三部分組成。

　　20.【答案】B【解析】中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作為中國(guó)期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)關(guān)，近年來(lái)為防范風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范運(yùn)作，出臺(tái)了一系列行政措施，例如《期貨公司管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》、《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》等。2007年3月，我國(guó)頒布了《期貨交易管理?xiàng)l例》，但至今仍沒(méi)有一部完整的期貨法。

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