期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識計算題考察重點(diǎn)及解析(2)

更新時間：2012-05-10 09:21:32 來源：|0

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　　期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識計算題考察重點(diǎn)及解析(2)

　　(三)第六章

　　考察重點(diǎn)：套期保值是考試重點(diǎn)的重點(diǎn)，這是大家必須完全掌握的內(nèi)容。在第九章金融期貨中也有大量的習(xí)題涉及套期保值，因此掌握套期保值的計算方法，是能過考試的關(guān)鍵之所在。

　　套期保值的計算：

　　1、掌握教材圖，知道什么是基差走強(qiáng)，什么樣是走弱。記?。悍彩窍蛏系募^表明基差是走強(qiáng)，向下的箭頭表明基差是走弱。

　　2、根據(jù)教材表，明白套期保值的效果和基差變化的關(guān)系：基差不變→完全保護(hù)，不賠不賺;強(qiáng)賣贏利(即在基差走強(qiáng)、賣出套期保值的情形下，會有贏利;其他情形以此為標(biāo)準(zhǔn)類推);弱買贏利。記住：教材中基差變化與套期保值的關(guān)系表。

　　(四)第七章

　　考察重點(diǎn)：

　　1、價差的擴(kuò)大與縮小。

　　2、套利交易的盈虧計算。

　　3、損益平衡點(diǎn)計算。

　　(五)第五章

　　1、MACD 的計算。

　　2、WMS 的計算。

　　(六)第八章

　　考察重點(diǎn)：

　　1、貝塔值的計算;利率計算。

　　2、金融期貨的套期保值、投機(jī)、套利交易。