2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》每日一練(6月1日)

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試題部分

1、某進口商為規(guī)避三個月后的匯率風險，向銀行預購三個月期的遠期100萬美元，成交價格為6.2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6.2760，假設三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6.2810。若按NDF方式，銀行應付給公司()美元。【單選題】

A.2088.15

B.2388.15

C.2588.15

D.2888.15

2、影響外匯期權的價格因素不包括()?！締芜x題】

A.到期期限

B.預期匯率波動率大小

C.市場遠期匯率

D.國內外利率水平

3、8月12日，某投機者在交易所買入10張12月份到期的歐元期貨合約，每張金額為12.5萬歐元，成交價為0.550美元/歐元。9月20日，該投機者以0.555美元/歐元的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機者的凈收益是()美元?！締芜x題】

A.-625

B.-6250

C.625

D.6250

4、外匯衍生品主要包括()?！径噙x題】

A.外匯遠期

B.外匯期貨

C.外匯期權

D.外匯掉期

5、外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經(jīng)紀商收取的傭金、交易所收取的過戶費等買賣期貨產(chǎn)生的費用。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：B

答案解析：進口商以6.2660的價格購入遠期合約，3個月后漲到6.2810，則銀行需向進口商支付超出部分，因此銀行應支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。人民幣NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000計算出的是人民幣，此時匯率為1美元=6.2810，換算成美元，即除以匯率：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

2、正確答案：C

答案解析：影響外匯期權的價格因素包括：(1)期權的執(zhí)行價格與市場即期匯率；(2)到期期限；(3)預期匯率波動率大?。?4)國內外利率水平。

3、正確答案：D

答案解析：合約買入價格為0.550美元/歐元，賣出價格為0.555美元/歐元，投資者盈利為：(0.555-0.550)×10手×12.5萬歐元/手=6250美元。

4、正確答案：A、B、C、D

答案解析：以上均屬于外匯衍生品。

5、正確答案：B

答案解析：外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經(jīng)紀商收取的傭金、中央結算公司收取的過戶費等買賣期貨產(chǎn)生的費用。

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