2019年11月期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》考前沖刺卷二

編輯推薦：2019年11月期貨從業(yè)資格各科目考前沖刺卷二匯總

一、單項選擇題

1.基差為正且數(shù)值增大，屬于()。

A.反向市場基差走弱

B.正向市場基差走弱

C.正向市場基差走強(qiáng)

D.反向市場基差走強(qiáng)

2.某投資者以0.2美元/蒲式耳的權(quán)利金買入大豆看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為6.30美元/蒲式耳，期權(quán)到期日的大豆期貨合約價格為6.70美元/蒲式耳，此時該投資者的理性選擇和收益狀況是()。

A.不執(zhí)行期權(quán)，收益為0

B.不執(zhí)行期權(quán)，虧損為0.2美元/蒲式耳

C.執(zhí)行期權(quán)，收益為0.4美元/蒲式耳

D.執(zhí)行期權(quán)，收益為0.2美元/蒲式耳

3.關(guān)于遠(yuǎn)期交易與期貨交易的區(qū)別，下列描述錯誤的是()。

A.期貨交易的對象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約

B.遠(yuǎn)期合同缺乏流動性

C.遠(yuǎn)期交易最終的履約方式是商品交收

D.期貨交易具有較高的信用風(fēng)險

4.人民幣NDF是指以人民幣匯率為計價標(biāo)準(zhǔn)的()。

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.外匯遠(yuǎn)期合約

D.互換合約

5.如果會員持倉頭寸超過持倉限額，交易所可以按照有關(guān)采取的措施是()

A.強(qiáng)行平倉

B.強(qiáng)制減倉

C.降低保證金的比列

D.提高保證金的比列

6.某套利者賣出4月份鋁期貨合約，同時買入5月份鋁期貨合約，價格分別為19670元/噸和19830元/噸，平倉時4月份鋁期貨和約價格變?yōu)?9780元/噸，則5月份鋁期貨和約變?yōu)?)元/噸時，價差是縮小的。

A.19970

B.19950

C.19980

D.19900

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2019年第五次期貨從業(yè)資格考試時間為11月16日，考后一般7個工作日內(nèi)查詢成績，為了防止錯過時間，環(huán)球網(wǎng)校小編提醒大家現(xiàn)在可以訂閱“ 免費預(yù)約短信提醒”功能，屆時會收到短信通知2019年第五次期貨從業(yè)資格考后成績查詢時間哦~

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二、多項選擇題

1.若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，下達(dá)了一份4980元/噸的止損單，則下列操作合理的有()。

A.當(dāng)該合約市場價格下跌到4960元/噸時，下達(dá)1份止損單，價格定于4970元/噸

B.當(dāng)該合約市場價格上漲到5010元/噸時，下達(dá)1份止損單，價格定于4920元/噸

C.當(dāng)該合約市場價格上漲到5030元/噸時，下達(dá)1份止損單，價格定于5020元/噸

D.當(dāng)該合約市場價格下跌到4980元/噸時，立即將該合約賣出

2.期貨交易所指定交割倉庫時，主要考慮指定交割倉庫的()。

A.所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度

B.儲存條件

C.運(yùn)輸條件

D.質(zhì)檢條件

3.出現(xiàn)()情形的，交易所有權(quán)約見制定的會員高管人員或者客戶談話提醒風(fēng)險，或者要求會員或客戶報告情況。

A.客戶涉嫌違規(guī)、違約

B.會員涉及司法調(diào)查

C.客戶涉及司法調(diào)查

D.會員涉嫌違規(guī)、違約

4.下列屬于賣出信號的有()。

A.RSI處于高位，并形成一峰比一峰低的兩個峰，而價格對應(yīng)的是一峰比一峰高

B.KD處在低位，并形成一底比一底高，而價格繼續(xù)下跌

C.WMS%R進(jìn)入高位后，價格繼續(xù)上升

D.MA從下降開始走平，價格從下上穿MA

5.江恩理論的主要分析方法有()。

A.江恩圓形圖

B.江恩方形圖

C.角度線

D.輪中輪

6.關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有()。

A.不同股票市場有不同的股票指數(shù)；同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)

B.它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的

C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同

D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性

7.現(xiàn)代期貨市場確立的標(biāo)志是()。

A.標(biāo)準(zhǔn)化合約

B.保證金制度

C.對沖機(jī)制

D.統(tǒng)一結(jié)算的實施

8.導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。

A.期貨價格與現(xiàn)貨價格變動幅度并不完全一致

B.期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場上交易的商品等級存在差異

C.期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異

D.初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價格變化上存在一定的差異性

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三、判斷題

1.期貨期權(quán)是期權(quán)和期貨的有機(jī)結(jié)合。()

A.正確

B.錯誤

2.初次參與期貨交易者，只能以買入期貨合約作為期貨交易的開端。()

A.正確

B.錯誤

3.如果建倉后市場行情與預(yù)測的相同，可采用平均買低或平均賣高的策略。

A.正確

B.錯誤

4.風(fēng)險準(zhǔn)備金必須單獨核算，專戶存儲。

A.正確

B.錯誤

5.在規(guī)定交割期限內(nèi)，賣方未交付有效標(biāo)準(zhǔn)倉單或買方未解付貨款或解付不足的，視為違約。

A.正確

B.錯誤

6.我國白糖期貨交易在大連商品交易所進(jìn)行。

A.正確

B.錯誤

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答案及解析

一、單項選擇題

1、【答案】D

【解析】當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格或者近期期貨合約價格高于遠(yuǎn)期期貨合約價格時，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，或者逆轉(zhuǎn)市場、現(xiàn)貨溢價，此時基差為正值。基差變大即基差走強(qiáng)。

2、【答案】B

【解析】買入看跌期權(quán)，當(dāng)執(zhí)行價格低于市場價格(標(biāo)的資產(chǎn)價格)時，買入看跌期權(quán)不會行權(quán)，即放棄執(zhí)行。虧損為支付的權(quán)利金0.2美元/蒲式耳。

3、【答案】D

【解析】期貨交易以保證金制度為基礎(chǔ)，實行每日無負(fù)債結(jié)算制度，所以信用風(fēng)險較小。

4、【答案】C

【解析】人民幣NDF是指以人民幣匯率為計價標(biāo)準(zhǔn)的外匯遠(yuǎn)期合約。

5、【答案】A

【解析】考察強(qiáng)行平倉制度。

6、【答案】D

【解析】考察價差的計算，開倉時價差等于高價-低價，平倉時的價差計算公式套用開倉時的公式。

二、多項選擇題

1、【答案】C、D

【解析】止損指令是實現(xiàn)“限制損失、累積盈利”的有力工具。止損指令下達(dá)后，如果市場行情走勢符合投機(jī)者預(yù)期，價格朝有利方向變動，投機(jī)者就可繼續(xù)持有頭寸。下達(dá)一份新的止損指令。當(dāng)行情下跌，達(dá)到下達(dá)的止損價位，即損失已經(jīng)達(dá)到事先確定的數(shù)額，投資者應(yīng)立即對沖了結(jié)，認(rèn)輸離場。

2、【答案】A、B、C、D

【解析】期貨交易所在指定交割倉庫時主要考慮的因素是：指定交割倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度，指定交割倉庫的儲存條件、運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件等。

3、【答案】A、B、D

【解析】詳見教材8項情形。

4、【答案】A、C

【解析】KD處在低位，并形成一底比一底高，而價格繼續(xù)下跌，這構(gòu)成底背離，是買入信號；MA從下降開始走平，價格從下上穿MA，是買入信號。

5、【答案】A、B、C、D

【解析】考查江恩理論的主要分析方法。

6、【答案】A、B、C、D

【解析】不同股票市場有不同的股票指數(shù)，同一股票市場也可以有多個股票指數(shù)。不同股票指數(shù)除了其所代表的市場板塊可能不同之外，另一主要區(qū)別是它們的具體編制方法可能不同，即具體的抽樣和計算方法不同。一般而言，在編制股票指數(shù)時，首先需要從所有上市股票中選取一定數(shù)量的樣本股票。在確定了樣本股票之后，還要選擇一種計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑一致和連續(xù)的計算公式作為編制的工具。通常的計算方法有三種：算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。

7、【答案】A、B、C、D

【解析】標(biāo)準(zhǔn)化合約、保證金制度、對沖機(jī)制和統(tǒng)一結(jié)算的實施，標(biāo)志著現(xiàn)代期貨市場的確立。

8、【答案】A、B、C、D

【解析】盈虧完全沖抵是一種理想化的情形，現(xiàn)實中兩者變動幅度并不完全一致，從而影響套期保值的效果，導(dǎo)致不完全套期保值或非理想套期保值。

三、判斷題

1、【答案】A

【解析】期貨期權(quán)是期權(quán)和期貨的有機(jī)結(jié)合。

2、【答案】B

【解析】期貨交易者既可以買入建倉也可以賣出建倉。

3、【答案】B

【解析】如果建倉后市場行情與預(yù)測的相反，可采用平均買低或平均賣高的策略。

4、【答案】A

【解析】風(fēng)險準(zhǔn)備金制度的內(nèi)容。

5、【答案】A

【解析】實物交割違約的認(rèn)定。

6、【答案】B

【解析】我國的白糖期貨合約交易在鄭州商品交易所進(jìn)行。

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