期貨基礎(chǔ)知識(shí)第九章《股指期貨及其他權(quán)益類衍生品》試題及答案解析—判斷題

判斷題

1.滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是某一期貨合約最后兩小時(shí)成交量的算數(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。( )

2.當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可通過(guò)買人股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。( )

參考答案

1.× 【解析】滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)，計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。

2.× 【解析】當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過(guò)賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。

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