期貨基礎(chǔ)知識(shí)第六章《期權(quán)》試題及答案解析—判斷題

判斷題

1.時(shí)間價(jià)值的有無和大小同內(nèi)涵價(jià)值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值或深度虛值時(shí)。( )

2.波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，或是歐式期權(quán)還是美式期權(quán)，其對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響總是正向的，即波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)格越高。( )

參考答案

1.√【解析】時(shí)間價(jià)值=權(quán)利金-內(nèi)涵價(jià)值。

2.√【解析】期權(quán)標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)值正相關(guān)變動(dòng)。標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)就越有獲利的機(jī)會(huì)，價(jià)值越大。

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