基金基礎(chǔ)知識知識點(diǎn)概述-資本資產(chǎn)定價(jià)模型的原理（CAPM）

更新時(shí)間：2016-12-22 16:02:10 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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基金基礎(chǔ)知識知識點(diǎn)概述-資本資產(chǎn)定價(jià)模型的原理（CAPM）

　　一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的原理(CAPM)

　　(一)假設(shè)條件(重點(diǎn))

　　資本資產(chǎn)定價(jià)模型是建立在若干假設(shè)條件基礎(chǔ)上的。這些假設(shè)條件可概括為三項(xiàng)假設(shè)。

　　(二)資本市場線

　　1、無風(fēng)險(xiǎn)證券對有效邊界的影響

　　2、切點(diǎn)證券組合T的經(jīng)濟(jì)意義

　　3、資本市場線方程

　　(三)證券市場線(重點(diǎn))

　　1、證券市場線方程 2、證券市場線的經(jīng)濟(jì)意義 3、?系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義

　　二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的運(yùn)用

　　(一)資產(chǎn)估值。 (二)資產(chǎn)配置

　　三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性

　　——該模型由羅斯提出的另一個(gè)有關(guān)資產(chǎn)定價(jià)的均衡模型。

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　　一、套利定價(jià)的基本原理

　　(一)假設(shè)條件(重點(diǎn))

　　——APT模型的假設(shè)與CAPM假設(shè)的異同點(diǎn)

　　相同之處：

　　1、投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，投資者追求效用的最大化; 2、投資者有相同的預(yù)期;

　　3、資本市場是完美的; 4、市場是均衡的。