2008年證券投資分析第七章模擬試題(12)

（七）簡答題二

16.什么是馬柯威茨單期投資問題？

17.什么是證券的期望收益率？

18.什么是證券的方差？

19.馬柯威茨均值―方差模型的兩個假設條件是什么？

20.馬柯威茨均值―方差模型的兩個假設條件及其意義是什么？

21.試就不允許賣空和允許賣空兩種情況分述由兩種證券A 和B 構建組合所形成的可行域的形狀，并畫草圖說明之。 22.相關系數(shù)ρ的經(jīng)濟意義是什么？

23.假設A、B、C 都是風險證券，試結合草圖說明由A、B、C 構建組合的可行域的形狀。

24.什么是有效邊界？什么是有效組合？

25.下表列示了六種證券的期望收益率和標準差。如果不允許構建組合，
 
試從中找出有效的證券，并說明理由。

26.根據(jù)馬柯威茨均值―方差模型的假設，所有投資者都將遵循一個不依賴于個人偏好的篩選原則在可行域中選擇證券組合。這個原則是什么？

27.什么是無差異曲線？

28.什么是無差異曲線？它的經(jīng)濟意義和特征是什么？

29.設兩個投資者A 和B 各自的偏好無差異曲線族如圖4 所示。試比較二者的風險態(tài)度并作簡要說明。

30.為什么無差異曲線與有效邊界相切的切點所對應的組合是最優(yōu)證券組合（假設不存在無風險證券）？

答案：

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