證券公司風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指引
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第一章 總則
第一條 為了督促證券公司建立健全風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控機制，加強風(fēng)險監(jiān)控，在風(fēng)險可測、可控、可承受前提下開展各項業(yè)務(wù)，根據(jù)《證券公司風(fēng)險控制指標管理辦法》、《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》等法律法規(guī)和自律規(guī)則，制定本指引。
第二條 證券公司應(yīng)當建立風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)(以下簡稱動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng))，實現(xiàn)凈資本和流動性等風(fēng)險控制指標的動態(tài)監(jiān)控和自動預(yù)警。
第三條 動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)至少具備以下功能：能夠覆蓋影響凈資本和流動性等風(fēng)險控制指標的各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，能夠動態(tài)計算凈資本和流動性等各項風(fēng)險控制指標，能夠按照預(yù)先設(shè)定的閥值和監(jiān)控標準對凈資本和流動性等風(fēng)險控制指標進行自動預(yù)警;能夠生成凈資本和流動性等風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控報表。
第四條 證券公司應(yīng)將動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的有效性評估納入內(nèi)部控制有效性評價，并根據(jù)市場、業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)、監(jiān)管環(huán)境的變化適時調(diào)整和完善，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整、功能完備、運行正常、相關(guān)制度健全，能有效支持證券公司風(fēng)險控制指標監(jiān)控工作。
第二章 系統(tǒng)的組織與制度保障
第五條 證券公司應(yīng)建立健全風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控工作的組織體系，指定相應(yīng)的高級管理人員負責(zé)管理動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)與運行，指定相關(guān)部門負責(zé)動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)、運行管理、系統(tǒng)維護等工作。
第六條 證券公司應(yīng)建立健全動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)章制度，明確有關(guān)部門的職責(zé)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、報告要求等。建立健全崗位分離和監(jiān)督制約機制，對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)用戶實行適當?shù)氖跈?quán)管理。
第七條 證券公司應(yīng)當指定獨立于業(yè)務(wù)的部門牽頭負責(zé)動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、運行，并履行以下職責(zé)：
(一)會同相關(guān)部門研究并協(xié)調(diào)解決動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、運行、維護等工作中的問題;
(二)負責(zé)或督促相關(guān)部門完成動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)的采集、錄入、整理，并實施動態(tài)監(jiān)控，編制動態(tài)風(fēng)險監(jiān)控報告等;
(三)負責(zé)對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)進行后續(xù)檢查。
第八條 證券公司應(yīng)指定相關(guān)人員負責(zé)動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的操作、運維和監(jiān)控，相關(guān)人員應(yīng)當具備必要的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，證券公司應(yīng)組織對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的運作和維護人員進行相關(guān)的業(yè)務(wù)、技術(shù)和安全培訓(xùn)。
第九條 證券公司應(yīng)當制定相應(yīng)管理制度，明確數(shù)據(jù)采集的錄入依據(jù)、口徑、復(fù)核規(guī)程，特別是人工維護數(shù)據(jù)的錄入規(guī)范，防止因數(shù)據(jù)錄入不及時、不準確導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險控制指標計算出現(xiàn)較大誤差。
第十條 證券公司應(yīng)當制定風(fēng)險控制指標分級預(yù)警及跟蹤制度，主要內(nèi)容包括：
(一)根據(jù)公司的實際情況確定對各類風(fēng)險控制指標進行分級預(yù)警的具體標準，最低預(yù)警標準應(yīng)等于或嚴于監(jiān)管要求的預(yù)警標準;
(二)不同級別預(yù)警信息的報告對象、方式和流程;
(三)公司相關(guān)管理人員對所收到的風(fēng)險預(yù)警報告的處理責(zé)任及響應(yīng)時限，風(fēng)險預(yù)警報告中涉及的風(fēng)險事項處理的跟蹤監(jiān)控責(zé)任;
(四)風(fēng)險事項處理情況、報告與反饋的流程。
第十一條 證券公司應(yīng)當建立健全風(fēng)險控制指標監(jiān)控檔案制度，對監(jiān)控檔案的保存期限進行規(guī)范，監(jiān)控檔案保存期限應(yīng)不低于10年。
監(jiān)控檔案包括但不限于動態(tài)監(jiān)控日志、動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)、動態(tài)監(jiān)控報告等。
第三章 系統(tǒng)運行
第十二條 證券公司應(yīng)確保動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運行。
第十三條 動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)糍Y本和流動性等風(fēng)險控制指標進行動態(tài)性的測算和報告，每日形成相關(guān)報表。
第十四條 證券公司應(yīng)根據(jù)設(shè)定的分級預(yù)警標準在動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)控閥值，通過系統(tǒng)的預(yù)警觸發(fā)裝置自動顯示并發(fā)送預(yù)警信息。
第十五條 證券公司應(yīng)通過動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)采集財務(wù)數(shù)據(jù)、交易清算數(shù)據(jù)以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)，對可以實現(xiàn)系統(tǒng)對接的數(shù)據(jù)應(yīng)進行自動采集，對不能由系統(tǒng)自動采集的或由于不可預(yù)料情況導(dǎo)致自動采集失敗的數(shù)據(jù)，相關(guān)部門應(yīng)安排專人負責(zé)手工數(shù)據(jù)的及時準確錄入，并保留錄入數(shù)據(jù)來源的原始資料。
證券公司應(yīng)加強對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)所采集的數(shù)據(jù)的檢查及校驗。
第十六條 動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置并開啟系統(tǒng)留痕功能，確保動態(tài)監(jiān)控日志的完備性。
日志包括操作日志和系統(tǒng)日志，操作日志內(nèi)容包括用戶登錄嘗試、手工數(shù)據(jù)錄入、手工數(shù)據(jù)修改等。系統(tǒng)日志內(nèi)容包括管理登錄嘗試、系統(tǒng)事件、網(wǎng)絡(luò)事件、錯誤信息等。
第十七條 動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)處理時間應(yīng)統(tǒng)一為：T日數(shù)據(jù)，T+1日完成填報，并能夠動態(tài)顯示和監(jiān)控(T為交易日)。
第十八條 證券公司應(yīng)加強對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的權(quán)限和密碼管理，用戶權(quán)限的設(shè)置、變動以及密碼的修改應(yīng)有嚴格的控制措施并保留完整的記錄。
第十九條 動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具備可擴展性，以適應(yīng)監(jiān)管要求的變化、業(yè)務(wù)范圍的增加和數(shù)據(jù)量的增長，并保留系統(tǒng)歷史紀錄。
第四章 附則
第二十條 本指引由中國證券業(yè)協(xié)會負責(zé)解釋。
第二十一條 本指引自發(fā)布之日起實施。
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