2014年銀行從業(yè)資格《風險管理》備考習題三

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　　2014年銀行從業(yè)資格《風險管理》備考習題匯總

　　1.我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是：B

　　A.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

　　B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

　　C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　2.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是：A

　　A.建立完善的公司治理結(jié)構

　　B.建立完善內(nèi)部控制體制

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設

　　D.以上都不是

　　3.對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為：B

　　A.操作風險損失

　　B.信用風險損失

　　C.市場風險損失

　　D.以上都不對

　　4.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　5.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.流動性風險

　　D.聲譽風險

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　　6.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括那些內(nèi)容?D

　　A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵約束機制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　7.以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是：C

　　A.商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理

　　B.商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視

　　C.商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視

　　D.以上都不對

　　8.關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是：B

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

　　B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任

　　D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

　　9.關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產(chǎn)品線?D

　　A.5類

　　B.6類

　　C.7類

　　D.8類

　　10.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D

　　A.市場風險

　　B.流動性風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

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　　11.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：A

　　A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

　　C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

　　D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

　　12如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構 D

　　A.將短期借款與長期貸款匹配

　　B.將長期借款與長期貸款匹配

　　C.將短期借款與短期貸款匹配

　　D.資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構比較平衡

　　13.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B

　　A.30億

　　B.60億

　　C.40億

　　D.50億

　　該條件為為64-66題的條件

　　14.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到1.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：

　　15..商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：A

　　A.資產(chǎn)價值減少27.8億元

　　B.資產(chǎn)價值增加27.8億元

　　C.資產(chǎn)價值減少14.8億元

　　D.資產(chǎn)價值增加14.8億元

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　　16.商業(yè)銀行負債價值的變化為：C

　　A.負債價值減少27.8億元

　　B.負債價值增加27.8億元

　　C.負債價值減少14.8億元

　　D.負債價值增加14.8億元

　　17.商業(yè)銀行總價值變化為：B

　　A.增加13億元

　　B.減少13億元

　　C.增加42.6億元

　　D.減少42.6億元

　　18.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A

　　A.資產(chǎn)流動性風險

　　B.負債流動性風險

　　C.流動性過剩

　　D.以上都不對

　　19.戰(zhàn)略風險屬于一種：A

　　A.長期的潛在的風險

　　B.短期的風險

　　C.顯性的風險

　　D.以上都不對

　　20.由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：C

　　A.聲譽風險

　　B.市場風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.國家風險

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　　21.可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C A.流動性惡化

　　B.出現(xiàn)重大操作失誤

　　C.國家監(jiān)管政策變化

　　D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化

　　22.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D

　　A.改善公司治理結(jié)構

　　B.預先做好防范危機的準備

　　C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

　　23.銀行從資產(chǎn)負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C

　　A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D.以上都不是

　　24.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權益視為：A

　　A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權

　　B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權

　　C.企業(yè)股權價值的看漲期權

　　D.企業(yè)股權價值的看跌期權

　　25.一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D

　　A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.財務報表真實性差

　　D.資金鏈脆弱

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