2014年銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點:國別風險分析

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　　第四章 貸款環(huán)境分析

　　2014年銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點:國別風險分析

　　1、國別風險的特點：

　?、俦緡泿湃谕ǖ膰鴥?nèi)信貸不存在國別風險，只有以外幣融通的信貸才面臨國別風險

　　②國別風險比主權(quán)風險或政治風險的概念更寬泛

　?、蹏鴦e風險(表現(xiàn)為利率風險、清算風險、匯率風險)與其他風險是一種交叉關(guān)系

　　2、衡量國別風險的方法

　　①《歐洲貨幣》

　　政治和經(jīng)濟風險的權(quán)重各為25%，債務(wù)指標占10%的權(quán)重，違約債務(wù)或重新安排的債務(wù)情況占10%的權(quán)重，信貸評級占10%的權(quán)重，獲得銀行融資的能力占5%的權(quán)重，獲得短期融資的能力占5%的權(quán)重，進入資本市場的能力占5%的權(quán)重，福費廷的折扣占5%的權(quán)重。

　　總分的計算公式為：A-[A/(B―C)]×(D―C)，其中：A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最高值，D是個體值。而在債務(wù)指標和違約債務(wù)的計算中，要將B、C顛倒過來，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為0。

　?、赑RS集團

　　國家綜合風險(CRR)=0.5×(PR+FR+ER)，其中：PR為政治風險評級，F(xiàn)R為財務(wù)風險評級，ER為經(jīng)濟風險評級。分值100風險最低，0風險最高。分值在0-50分之間，代表風險非常高;而85~100分則代表風險非常低。

　?、凼澜缡袌鲅芯恐行?WMRC)

　　將每個國家六項考慮因素中的每一項都給出風險評分，分值1-5，1表示最低風險，5表示最高風險。風險評級最小的增加值是0.5。國家風險的最終衡量根據(jù)權(quán)重，綜合六個因素打分情況得出。其中政治、經(jīng)濟風險各占25%的權(quán)重，法律和稅收各占15%，運作和安全性各占10%。其計算方法為：國別風險= [(政治風險)2x0.25+(經(jīng)濟風險)2×0.25+(法律風險)z×0.15+(稅收風險)2x0.15+(運作風險)2x0.1+(安全性)2×0.1]l/2分值為1.0-1.24代表風險非常小，分值為4.5-5.0則代表風險極高。

　　風險因素加權(quán)打分方法的優(yōu)點在于，可以將難以定量的風險量化，從而解決了不同國別風險難以進行比較的難題。缺陷是受評價機構(gòu)主觀影響比較大，如果風險因素設(shè)置不同或賦予權(quán)重有差異，對同樣國別，評價的結(jié)果可能大相徑庭。

　　2014年銀行從業(yè)資格考試專業(yè)實務(wù)章節(jié)習題匯總

　　答疑匯總 歷年真題

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