2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第六章重點:流動性風(fēng)險監(jiān)測

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第六章考試重點】

　　第三節(jié) 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制

　　流動性風(fēng)險預(yù)警：

　　壓力測試：

　　商業(yè)銀行應(yīng)當定期對因資產(chǎn)、負債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求。

　　情景分析：

　　商業(yè)銀行的流動性需求分析可分以下三種情景，在每種情景下，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能考慮到任何可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

　　1.正常情況是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營過程中，與資產(chǎn)負債相關(guān)的現(xiàn)金流量的正常變動。

　　2.商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機。絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上(公司治理和內(nèi)部控制體系)存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。

　　3.某種形式的整體市場危機，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。

　　流動性風(fēng)險管理方法：

　　1.對本幣的流動性風(fēng)險管理

　　在具體操作層面，對表內(nèi)業(yè)務(wù)本幣的流動性風(fēng)險管理可以簡單分為三個步驟：

　　第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標，判斷流動性變化趨勢。

　　第二步，計算指定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求，等于負債流動性需求加上資產(chǎn)(貸款)流動性的需求。

　　第三步，商業(yè)銀行的資金管理員根據(jù)已劃定的資金期限，計算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結(jié)合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。

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　　2.對外幣的流動性風(fēng)險管理

　　我國應(yīng)嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)等工具，及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況，進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃，通常采用兩種方式;

　　一是使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　　二是管理者可以根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。

　　3.制訂流動性應(yīng)急計劃

　　商業(yè)銀行應(yīng)當在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，制定本外幣流動性管理應(yīng)急計劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：

　　一是危機處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳遞信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債處置的措施。

　　二是彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資產(chǎn)的來源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當重視以下流動性風(fēng)險管理工作：

　　(1)提高流動性管理的預(yù)見性。

　　(2)建立多層次的流動性屏障。商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)資產(chǎn)負債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準備等多級流動性準備，實現(xiàn)有彈性的、多層次的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)匹配。

　　三是通過金融市場控制風(fēng)險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。

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