2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第四章重點:市場風(fēng)險資本計量方法

更新時間：2014-01-15 17:05:08 來源：|0

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　　第四節(jié) 市場風(fēng)險資本計量方法

　　市場風(fēng)險監(jiān)管資本計量

　　市場風(fēng)險監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場風(fēng)險的真實狀況，即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為;

　　市場風(fēng)險監(jiān)管資本一(最低乘數(shù)因子+附加因子)×vaR

　　其中，巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。

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