《風險管理》第二章考點:商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
《風險管理》第二章考點:商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
2.4 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
風險信息在各業(yè)務單元的流動不完全是單向循環(huán),其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風險管理信息系統(tǒng)應當能夠及時整合各種風險類別的信息和數(shù)據,提供卓越的風險分析功能,具有很強的備份和恢復能力。
2.4.1 數(shù)據收集
(1)風險信息/數(shù)據的種類
、賰炔繑(shù)據:一般通過商業(yè)銀行內部的業(yè)務數(shù)據倉庫獲得。
、谕獠繑(shù)據:通過專業(yè)數(shù)據供應商所獲得的數(shù)據
國內市場行情和信息數(shù)據
外部評級數(shù)據
行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據
外部損失數(shù)據
(2)風險信息的特征及系統(tǒng)結構方面的問題
、倬_性
、诩皶r性
、巯到y(tǒng)結構方面的問題。
交易系統(tǒng)的數(shù)據信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確,需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設計遠程數(shù)據的傳輸和儲存結構。
2.4.2 數(shù)據處理
(1)處理輸入數(shù)據/信息
、僦虚g計量數(shù)據。中間計量數(shù)據應該存儲到數(shù)據倉庫中,一般采用三維存儲方式,例如時間、情景、金融工具。
、诮M合結果數(shù)據。組合結果數(shù)據根據不同的風險管理目標存儲到風險數(shù)據倉庫中,以便業(yè)務人員和風險管理人員通過信息終端獲取。
(2)信息儲存操作
信息儲存系統(tǒng)應當結合以下能力:
、僭鎏碜畛鯖]有預計到的產品特性(新產品風險技術改進);
、谝蕴囟ǖ耐顿Y組合方式集中并計量風險;
③重新定義投資組合,以及如何將不同的產品組合在一起。
2.4.3 信息傳遞
有效的風險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構,操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠程登錄,就可以在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。
發(fā)布風險分析信息/報告分為兩個步驟:
、兕A覽
、诎l(fā)布
2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理
、籴槍︼L險管理組織體系、部門職能、崗位職責等,設置不同的進入級別;
②為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志,并定期更換登錄密碼或磁卡;
、蹖γ看蜗到y(tǒng)登錄或使用提供詳細筆記,以便為意外事件提供證據;
④設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵;
、蓦S時進行數(shù)據信息備份和存檔,定期進行檢測并形成文件記錄;
⑥設置災難恢復以及應急操作程序;
、呓㈠e誤承受程序,以便發(fā)生技術困難時,仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性。
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