銀行風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo)：法人客戶評(píng)級(jí)模型資料(三)
更新時(shí)間：2010-08-19 10:27:52
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(3)Credit Monitor模型
Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率(Expected Default Frequency，EDF)。
【單選】在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A.Altman Z計(jì)分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
答案：C
2010年下半年銀行從業(yè)考試8月16日至9月10日?qǐng)?bào)名
2010年銀行從業(yè)人員資格考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
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