銀行風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo)：風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)(三)
更新時(shí)間：2010-07-14 11:15:10
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1.6.3 風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式
風(fēng)險(xiǎn)管理的主要任務(wù)就是評(píng)價(jià)各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值的影響。
1.變化率和導(dǎo)數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)因素的變化程度不大時(shí)，資產(chǎn)價(jià)值的變化率就是函數(shù)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)因素的一階導(dǎo)數(shù)：
2.泰勒展式的近似程度
泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，也以離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)。
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