銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第七章講義

　　第七章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　7.1.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用

　　有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：

　?、倜鞔_商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;

　　②有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;

　?、凵钊肜斫獠煌娉钟姓?例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值;

　?、芘囵B(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;

　　⑤建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;

　　⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正;

　　⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);

　?、嗬米陨淼膬r(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;

　?、峤⒐_、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;

　?、庥忻鞔_記載的危機(jī)處理/決策流程。

　　7.1.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

　　1.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

　　2.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　(1)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心在于：正確識(shí)別信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務(wù)單位及重要崗位定期通過清單法詳細(xì)列明其當(dāng)前所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其所包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，然后將其中可能影響到聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素提煉出來，報(bào)告給聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門。

　　(2)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。

　　(3)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　(4)內(nèi)部審計(jì)

　　3.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：

　?、偻菩腥骘L(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;

　?、诖_保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　以下普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐：

　　①強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。

　?、诖_保實(shí)現(xiàn)承諾。

　?、鄞_保及時(shí)處理投訴和批評(píng)。

　　④從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。

　?、荼M量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。

　?、拊鰪?qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度。

　?、邔⑸虡I(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層次。

　?、啾３峙c媒體的良好接觸。

　?、嶂贫ㄎC(jī)管理規(guī)劃。

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　　7.1.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃

　?、僦贫☉?zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制。

　?、谔岣呓鉀Q問題的能力。

　?、畚C(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理。

　?、芴岣甙l(fā)言人的溝通能力。

　?、菸C(jī)處理過程中的持續(xù)溝通。

　?、薰芾砦C(jī)過程中的信息交流。

　　⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

　　7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

　　商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：

　?、贉?zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;

　?、陬A(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失。

　?、廴绻麑?duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處。

　　7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

　　1.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

　　董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　2.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　(1)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手。

　　具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：

　　① 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　?、?技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　?、?品牌風(fēng)險(xiǎn)

　?、?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　⑤ 客戶風(fēng)險(xiǎn)

　?、?項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　?、?其他例如財(cái)務(wù)、運(yùn)營以及多種外部風(fēng)險(xiǎn)因素，都可能對(duì)商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。

　　(2)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是無形的，因此難以量化。在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的老師負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實(shí)施方案。

　　(3)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　(4)內(nèi)部審計(jì)

　　(5)應(yīng)急方案

　　3.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

　　①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動(dòng)中。

　　首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)。

　　其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。

　　最后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。

　?、趹?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的另一重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置。

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