2008年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理答疑精選(2)

問題內(nèi)容:

請問老師兩個資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為10%和12%，標準差分別為18%和22%，相關(guān)系數(shù)0.2，當分別以權(quán)重0.4和0.6組成一個資產(chǎn)組合，那么該組合的預(yù)期收益率和標準差為多少，正確答案是10.8%，15.2%，老師這是怎樣算出來的，能寫出具體的過程嗎

老師回復(fù):

完全參照教材35頁前三行的公式就可疑算出組合的預(yù)期收益和組合的風(fēng)險了。組合的標準差就是該組合的風(fēng)險，請注意字母的對應(yīng)關(guān)系。請計算一下。有問題再聯(lián)系！

問題內(nèi)容:

表外業(yè)務(wù)是指哪些業(yè)務(wù)?

老師回復(fù):

狹義表外業(yè)務(wù)包括擔保業(yè)務(wù)，票據(jù)發(fā)行便利，遠期利率協(xié)議，互換業(yè)務(wù)，期貨與期權(quán)，貸款承諾，等。詳細可查找商業(yè)銀行經(jīng)營相關(guān)教材，也可以登陸銀行網(wǎng)站查詢。

問題內(nèi)容:

老師:A、B二種金融資產(chǎn)的收益率分別為10%和12%，標準差分別為18和22，請問怎樣投資最好。謝謝！

老師回復(fù):

A的收益小風(fēng)險小，B則收益大但風(fēng)險也大，是要構(gòu)造組合嗎？但條件不具備。還要考慮投資者的風(fēng)險偏好問題。題意有些不明確，不太好回答，抱歉！

問題內(nèi)容:
 
已知1年期即期利率為5%，2年期即期利率為8%，則對應(yīng)的1年后的1年期遠期利率為（　　）
A　1.6%　B　3.00%　C　11.09%　D　12.8%
如何計算？感謝。

老師回復(fù):

參考教材173頁公式，但是公式寫錯了，我在講解中已經(jīng)指出錯誤了，公式中左邊應(yīng)該沒有三次方。1＋8％＝（1＋5％）（1＋X） X＝3％

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