2008年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理答疑精選(1)

問題內(nèi)容:

1、 在主權(quán)評級模型中，CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括（）。
A．GDP B．通貨膨脹 C．實際匯率變量 D．外債 E．違約史指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d, e
此題目的標(biāo)準(zhǔn)答案為什么沒有A呢？
2、如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨立的。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 為什么錯誤？？
3、 情景分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤 為什么錯誤？？

老師回復(fù):

1，是GDP增長而不是GDP
2, 參考教材114頁，題目沒有考慮非線性相關(guān)問題
3，參考教材200頁，情景分析是一種多因素分析方法

問題內(nèi)容:

風(fēng)險管理精講班第2講中商業(yè)銀行表內(nèi)表外頭寸是什么意思？

老師回復(fù):

表指商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表。
商業(yè)銀行的資金頭寸指商業(yè)銀行能夠運用的資金，包括基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸。具體請參考戴國強主編《商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)》，高教社。

問題內(nèi)容:

某銀行2007年初的正常類和關(guān)注類貸款余額分別為8000億元和3000億元。在2007年末，正常類貸款中有400億元轉(zhuǎn)為關(guān)注類貸款，200億元轉(zhuǎn)為次級類貸款，200億元轉(zhuǎn)為可疑類貸款，100億元轉(zhuǎn)為損失類貸款。關(guān)注類貸款中有200億元轉(zhuǎn)為次級類貸款，100億元轉(zhuǎn)為可疑類貸款，100億元轉(zhuǎn)為損失類貸款。2007年，期初正常類貸款期間因回收減少了1500億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了600億元。銀行新增貸款中，有1200億元為正常類貸款，700億元為關(guān)注類貸款。若2007年末銀行的貸款總額為14000億元，則其中不良貸款有多少億元？

老師回復(fù):

不良貸款是次級、可疑、損失三類。從期末貸款總額中減去期初的正常和關(guān)注（從中扣掉已經(jīng)轉(zhuǎn)為不良貸款的部分和期間回收的部分），再減去當(dāng)年新增的貸款中的正常和關(guān)注類。
計算結(jié)果：
期初正常貸款剩余：8000－900－1500＝5600
期初關(guān)注貸款剩余：3000－400－600＋400（正常轉(zhuǎn)為關(guān)注）＝2400
當(dāng)年新增的正常和關(guān)注：1200＋700＝1900
14000－（5600＋2400＋1900）＝4100

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