風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料: 外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)

    營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

    境內(nèi)外匯存款與外匯總資產(chǎn)的比例

    信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)

    不良資產(chǎn)率和不良貸款率

    不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款×100%

    預(yù)期損失率

    預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

    單一客戶授信集中度

    單一客戶授信集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

    貸款損失準(zhǔn)備金率

    貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額

    不良貸款撥備覆蓋率

    撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級類貸款+刻意類貸款+損失類貸款）

    操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。

    市場風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

    累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%。在條件成熟時(shí)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法（VaR方法）。

    市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年，指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺(tái)后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際需要另行制定。

    貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)

    正常貸款遷徙率
    關(guān)注類貸款遷徙率
    次級類貸款遷徙率
    可疑類貸款遷徙率

    風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

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