2022年初級銀行職業(yè)資格風險管理模擬試題

1、交叉性金融業(yè)務呈現的主要特征不包括()

A.涉及面廣，分散于表內投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多個業(yè)務項下

B.交易結構多變

C.交易主體繁多，風險類型復雜

D.傳染性低

參考答案：D

參考解析：交叉性金融業(yè)務呈現的主要特征:一是涉及面廣，分散于表內投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多個業(yè)務項下。二是交易結構多變。資金來源、通道、資產運用任何一端發(fā)生變動，都會產生一種新的模式，反映在銀行業(yè)務管理方面，則表現為會計核算方式、風險資產計算方式、信息披露等方式的相應調整。三是交易主體繁多，風險類型復雜，通常涉及委托人、受托人、托管人、融資人、擔保人等多個主體，同時涉及信用、市場、操作、流動性等不同風險類型。四是傳染性高。由于產品層層嵌套，交易鏈條過長，不同參與主體間的風險傳染性較高。五是風險管理相對比較薄弱，政策、制度、統(tǒng)計、監(jiān)控、數據系統(tǒng)等比較薄弱，多頭管理問題突出。

2、下列有關氣候風險的表述錯誤的是()。

A.氣候風險是指極端天氣、自然災害、全球變暖等及社會向可持續(xù)發(fā)展轉型對經濟金融活動帶來的潛在不確定性

B.根據氣候變化影響金融體系的渠道，可將氣候風險大致劃分為物理風險、轉型風險、生物風險

C.物理風險是指由極端天氣、自然災害及相關事件導致財產損失的風險

D.轉型風險是指社會向可持續(xù)發(fā)展轉型的過程中，氣候政策轉向、技術革新和市場情緒變化等因素導致銀行發(fā)生損失的風險

參考答案：B

參考解析：氣候風險是指極端天氣、自然災害、全球變暖等及社會向可持續(xù)發(fā)展轉型對經濟金融活動帶來的潛在不確定性。根據氣候變化影響金融體系的渠道，可將氣候風險大致劃分為物理風險和轉型風險兩類。物理風險是指由極端天氣、自然災害及相關事件導致財產損失的風險，這一風險在當前全球變暖的背景下尤為突出。轉型風險是指社會向可持續(xù)發(fā)展轉型的過程中，氣候政策轉向、技術革新和市場情緒變化等因素導致銀行發(fā)生損失的風險。

3、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于()。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號分析

D.壓力測試

參考答案：D

參考解析：壓力測試是根據不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端情況。

4、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是()。

A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見

B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展

C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數

D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施

參考答案：C

參考解析：C項，壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數、風險因子相關性以及具體傳導過程，并運用定性方法作為補充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域專家意見。

5、商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估()，即進行資本評估。

A.資本充足水平

B.負債水平

C.盈利水平

D.風險管理水平

參考答案：A

參考解析：根據風險評估結果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險狀況、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

6、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來()進行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

參考答案：B

參考解析：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。

7、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1億元，回收成本為0.5億元，違約風險暴露為1.5億元，則違約損失率為()。

A.86.67%

B.13.33%

C.66.67%

D.20%

參考答案：C

參考解析：采用回收現金流法計算違約損失率，違約損失率=1-[(回收金額-回收成本)/違約風險暴露=1-[(1-0.5)/1.5≈66.67%。

根據《關于推遲舉行2022年下半年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試的公告》得知，原定于2022年9月24、25日開展的銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試推遲至11月26、27日舉行，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2022年下半年初級銀行職業(yè)資格考試時間以及其他重要節(jié)點。大家要認真對待這些多出的時間，既要保持住已有的知識水平又要繼續(xù)查漏補缺。

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