2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》機(jī)考高頻考題(8月21日)

編輯推薦：2021年6月初級(jí)銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、巴塞爾委員會(huì)于()正式發(fā)布對(duì)國(guó)際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

A.2000年

B.2002年

C.2006年

D.2008年

【正確答案】C

【答案解析】2006年，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布對(duì)國(guó)際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。

第2題、商業(yè)銀行每位員工完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作后，填制員工操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告表屬于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程()階段的任務(wù)和目標(biāo)。

A.控制措施評(píng)估

B.報(bào)告自我評(píng)估工作和日常監(jiān)控

C.全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

D.制定和實(shí)施控制優(yōu)化方案

【正確答案】C

【答案解析】操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估第一階段是全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告，此階段的任務(wù)和目標(biāo)包括：(1)每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)及體系文件、場(chǎng)所文件，識(shí)別本崗位所有工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)的控制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施的質(zhì)量，并提出控制優(yōu)化的建議。(2)每位員工完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作后，填制員工操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告表。(3)成立自我評(píng)估小組，匯總本部門員工操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告及下級(jí)行對(duì)口部門自我評(píng)估工作成果，并進(jìn)行梳理歸并。

第3題、資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的()。

A.投資規(guī)模

B.資產(chǎn)價(jià)值

C.資本金規(guī)模

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

【正確答案】D

【答案解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因?yàn)橘Y本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

第4題、()不是商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。

A.保證人的資格

B.保證人的法律責(zé)任

C.保證人的信用度

D.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)

【正確答案】C

【答案解析】商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：(1)保證人的資格。(2)保證人的財(cái)務(wù)實(shí)。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系。(5)保證的法律責(zé)任。由此可知，選項(xiàng)C不屬于商業(yè)對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。

第5題、()應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核資產(chǎn)。

A.董事會(huì)

B.內(nèi)部控制制度

C.員工

D.客戶

【正確答案】D

【答案解析】客戶應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。

第6題、在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值被稱為()。

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.市值重估

【正確答案】B

【答案解析】國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則委員會(huì)(IVSC)發(fā)布的國(guó)際評(píng)估準(zhǔn)則將市場(chǎng)價(jià)值定義為：“在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。”

第7題、下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的因素是()。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱/技術(shù)缺失

B.內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱/缺失

D.資產(chǎn)負(fù)債/風(fēng)險(xiǎn)管理能力低下

【正確答案】B

【答案解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素：內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失、技術(shù)部門/外包機(jī)構(gòu)能力欠缺。

第8題、巴塞爾委員會(huì)根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因所作的分類不包括()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】B

【答案解析】巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

第9題、商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核資本的______；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過核資本的______。()

A.100%80%

B.100%60%

C.100%50%

D.80%50%

【正確答案】C

【答案解析】商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核資本的100%；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過核資本的50%。

第10題、《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)同步納入銀行資本計(jì)量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著()已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理

【正確答案】D

【答案解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)同步納入銀行資本計(jì)量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著操作風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。

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第11題、商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的()的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.借短貸長(zhǎng)

B.借長(zhǎng)貸短

C.全部資金和部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D.部分資金和全部負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

【正確答案】A

【答案解析】商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第12題、由于市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的()。

A.管理要求

B.運(yùn)營(yíng)方式

C.定價(jià)機(jī)制

D.服務(wù)模式

【正確答案】C

【答案解析】由于市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的定價(jià)機(jī)制。

第13題、在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)敘述有誤的是()。

A.監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)

B.監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過程和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)

C.監(jiān)事會(huì)檢查和調(diào)研日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為

D.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

【正確答案】D

【答案解析】監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會(huì)通過列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事和高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。監(jiān)事會(huì)跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作，檢查和調(diào)研日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為。監(jiān)事會(huì)不干預(yù)正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，擴(kuò)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督工作的深度和廣度，更加客觀、全面地對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和狀況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。故D選項(xiàng)的敘述是錯(cuò)誤的。

第14題、外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的______應(yīng)在以______個(gè)月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。()

A.20%3

B.30%6

C.35%8

D.40%9

【正確答案】B

【答案解析】外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的30%應(yīng)以6個(gè)月以上(含6個(gè)月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。

第15題、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)分類中交易賬戶的敘述錯(cuò)誤的是()。

A.自營(yíng)頭寸是為交易目的而持有的頭寸

B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按模型定價(jià)

C.記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制

D.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸

【正確答案】B

【答案解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)。為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利(Lock-inArbitrageProfit)的頭寸，如自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸。交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)(Mark-to-Market，盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model，盯模)。

第16題、下列關(guān)于外部審計(jì)的說法正確的是()。

A.國(guó)際上，監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過電話視頻的形式進(jìn)行信息溝通

B.外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

C.適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)者與所有者的信息對(duì)稱

D.外部審計(jì)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式

【正確答案】B

【答案解析】在國(guó)際上，監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過三方會(huì)談的形式進(jìn)行信息溝通，則A選項(xiàng)的說法是錯(cuò)誤的。適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，則C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的；外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式，則D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的。

第17題、在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，()的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

A.表內(nèi)凈額結(jié)算

B.回購交易凈額結(jié)算

C.信用衍生工具

D.抵(質(zhì))押品

【正確答案】A

【答案解析】在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

第18題、商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確是指()。

A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

B.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

C.管理信息不準(zhǔn)確

D.管理信息不及時(shí)

【正確答案】B

【答案解析】錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確(造成損失)。

第19題、對(duì)于()的單一法人客戶，商業(yè)銀行需要對(duì)資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。

A.短期授信

B.中長(zhǎng)期授信

C.中長(zhǎng)期貸款

D.擔(dān)保貸款

【正確答案】B

【答案解析】商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行識(shí)別和分析時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料，并對(duì)客戶提供的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。對(duì)于中長(zhǎng)期授信，還需要對(duì)資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。

第20題、承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任的是()。

A.理事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)

D.監(jiān)事會(huì)

【正確答案】C

【答案解析】董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

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二、多選題

第1題、風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)有()。

A贏利能力指標(biāo)

B增長(zhǎng)能力指標(biāo)

C償債能力指標(biāo)

D管理能力指標(biāo)

E營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：(1)償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。(4)增長(zhǎng)能力指標(biāo)。

第2題、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是()得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。

A經(jīng)濟(jì)資本配置

B資源合理分配

C全面風(fēng)險(xiǎn)管理

D資本監(jiān)管

E經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制

【正確答案】A，C，D

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)一收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第3題、在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于()。

A控制風(fēng)險(xiǎn)量化

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化

C信用風(fēng)險(xiǎn)量化

D管理風(fēng)險(xiǎn)量化

E操作風(fēng)險(xiǎn)量化

【正確答案】B，C，E

【答案解析】在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化，經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。

第4題、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了()等主要發(fā)展階段。

A專家判斷法

B系統(tǒng)判斷法

C科學(xué)計(jì)算法

D違約概率模型

E信用評(píng)分模型

【正確答案】A，D，E

【答案解析】信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

第5題、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括()。

A洗錢

B走私

C監(jiān)管規(guī)定

D業(yè)務(wù)外包

E賄賂/回扣

【正確答案】A，C，D

【答案解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項(xiàng)和E選項(xiàng)屬于人員因素。

第6題、正態(tài)分布曲線具有()等性質(zhì)。

A若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)

B關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個(gè)拐點(diǎn)

C整個(gè)曲線下面積為1

D正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(μ-2.5σ

E若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個(gè)拐點(diǎn)。(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)。(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)。(4)整個(gè)曲線下面積為1。(5)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：P(μ-σ

第7題、商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注()事項(xiàng)。

A抵押物登記

B抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)

C抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

D抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容

E可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：(1)可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類。(2)抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載：被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額；債務(wù)的期限；抵押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬；抵押擔(dān)保的范圍；當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)等。(3)抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。(4)抵押物登記。(5)抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)。

第8題、商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括()。

A收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化

B參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確

C利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)

D主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化

E主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括：(1)利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)。(2)主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)。(3)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。

第9題、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行采用()計(jì)算方法。

A標(biāo)準(zhǔn)法

B內(nèi)部模型法

C內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

D高級(jí)計(jì)量法

E基本指標(biāo)法

【正確答案】A，D，E

【答案解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：(1)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算。(2)對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算。(3)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。

第10題、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有()。

A對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

B吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

C避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

E強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

【正確答案】A，C，D，E

【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：(1)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件。(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)。(3)對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失。(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本。(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件。

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三、判斷題

第1題、風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給所有的商業(yè)銀行帶來負(fù)面的影響。()

【正確答案】　X

【答案解析】在現(xiàn)實(shí)世界中，由于各商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)特色各不相同，風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的。

第2題、風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略是不存在成本的。()

【正確答案】　X

【答案解析】多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略經(jīng)過長(zhǎng)期的實(shí)踐證明是行之有效的，但其前提條件是要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。同時(shí)需要認(rèn)識(shí)到，風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用。

第3題、在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些數(shù)據(jù)則是動(dòng)態(tài)的，數(shù)據(jù)的特性由系統(tǒng)來決定。()

【正確答案】　X

【答案解析】在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性。

第4題、杠桿比率可以判斷企業(yè)的償債資格和能力。()

【正確答案】　√

第5題、債務(wù)人履行債務(wù)后，訂金必須收回，不得抵做價(jià)款。()

【正確答案】　X

【答案解析】訂金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付訂金作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人履行債務(wù)后，訂金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鰞r(jià)款或者收回。給付訂金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還訂金；收受訂金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還訂金。

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