2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》機考高頻考題(8月19日)

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1.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括(　　)。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部模型法

D.高級計量法

2.(　　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。

A.識別風(fēng)險

B.制作風(fēng)險清單

C.感知風(fēng)險

D.分析風(fēng)險

3.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于(　　)。

A.項目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.宏觀經(jīng)濟因素

4.下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是(　　)。

A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

5.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是(　　)。

A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易

B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定

C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險

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6.下列關(guān)于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，不正確的是(　　)。

A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C.反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

7.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括(　　)。

A.公司治理結(jié)構(gòu)

B.合規(guī)文化

C.信息系統(tǒng)建設(shè)

D.外部控制體系

8.以下不是缺口分析的局限性的一項是(　　)。

A.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險，也未考慮支付時間的變化

C.當(dāng)利率的變動大于1%時，結(jié)果不準(zhǔn)確

D.不能反映利率變動對非利息收入的影響

9.(　　)通常被看做是核存款的重要組成部分。

A.零售存款

B.公司存款

C.機構(gòu)存款

D.大額存款

10.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀層面內(nèi)容的是(　　)。

A.進入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C.是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險管理的約束

D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

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